我国商业银行信用风险管理存在的问题研究

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1、我国商业银行信用风险管理存在的问题研究am云南财经大学摘要：在商业银行业务屮，风险自始至终都会存在。随着经济的不断发展，银行所面临的风险也变得多种多样，而信用风险也已经成为各国商业银行中最致命的风险之一。以前的监管力度、理念方法和方式难以完全适应现在的经济全球化，所以我国提升信用风险管理水平势在必行。文章阐述我国风险管理现状与存在的主要问题，以及恰当地采用一些数据，运用一些信用风险的度量指标用来说明我国商业银行目前的处境，从而提出改进我国商业银行信用风险的对策。关键词：商业银行;信用风险;问题对策;作者简介：杨闳光(1990一)，男

2、，汉族，河北邢台人，学生，金融硕士，云南财经大学金融学院金融专业，研究方向：国际金融。信用风险管理(CreditRiskManagement)是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调査、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。由于信用风险无法完全消除，并且我国目前还是市场经济不完善的国家，商业银行的抗风险能力较弱，而信贷风险却又是最致命的风险。所以，对我国商业银行信贷违约风险的研宂已是当务之急。1我国商业银行信用风险管理现状尽管我国也逐渐重视风险管理并初

3、见成效，与国际先进银行比仍然存在差距。其体方面表现如下。第一，风险资产规模较大，资本充足率水平有待提高。我们都是通过降低信贷资产的风险敞口规模来达到和满足耍求的。因为我们内部评级系统的不完善，所以只能减少部分优质客户的信贷业务来满足资木充足率的要求。第二，风险管理文化和意识不强。风险管理没有作为风险文化植根于员工心中，全面风险管理理念还没有树立。部分人员不能正确认识风险存在的客观性，有的即使考虑到了风险，也往往只看到了风险的存在一个方面，而不能从各个角度进行全而审视。第三，风险管理执行力度相对较弱。我国商业银行特别是信用管理经验匮乏

4、，对于借款人资信审查力度远远不够，贷前靠自报，贷后靠放任，有的甚至根本不去审查，这就很容易导致道德风险的发生。第四，法律制度不健全。客户虽然需要法律保障，但是商业银行也需要法律的维护，否则法律制度的不健全，也容易致使银行陷入风险之中。第五，预警信号不完善。只有及时准确地根据风险预警体系提供的风险预警信号,才能做到未雨绸缪。2我国商业银行信用风险管理存在的主要问题20世纪90年代商业银行就开始建立“统-•授信，审贷分离，分级审批，责任明确”的授信管理体制，后来逐步引进丫客户信用评级体系和贷款风险分类制度。但差距依旧存在。主要体现在以下

5、儿方面。第一，风险管理认识和理念上存在差距。国外银行把风险和收益看得同等重要。但在我国商业银行中，一方面，一些工作人员往往不能正确地评价风险、看待风险。另一方面，片面追求银行业务量而忽视质；不能将长远战略与眼前利益相结合。第二，体系存在差距。国外银行风险管理体系较为独立。例如在德国的银行系统，风险控制上奉行：“四盯一”策略(FourEyesPrincipal),即至少有四只眼睛同时盯住一笔业务。但在我国银行的风险管理体系独立性得不到体现，如在治理结构还不完善、架构不健全，体制不完善，内部激励约束机制和内部控制体系还不健全。第三，方法

6、上存在差距。定性分析在我国用得比较多，量化程度还不够，如信用风险管理中，对借款企业财务状况、产品需求的变量因素的微观分析往往不足。第四，信息技术上存在差距。我国商业银行有些信息冗余，数据一致性较差。这使得由于数据的质量问题，无法可靠地建立各种信用风险管理模型运用到实际的信用风险管理中。3我国商业银行部分信用风险指标及分析对商业银行来说，贷款项目发生违约的风险即银行的信用风险。我国银监会从2004年IB1日起实行贷款五级分类制度，其中次级、可疑和损失三类贷款统称为不良贷款。计算方法:本文根据中国银行监督管理委员会网站数据资料，选取我国

7、最近6年（2011—2016年）数据（由于2017年部分数据尚未公布，遂未选取），网站公布的都是四个季度的数据，所以年度数据就是取四个季度的平均值来计算。3.1不良贷款率和子项目指标的比较不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。监管机构认为，要将不良资产率控制在4%以内。它是衡量商业银行信用风险高低的一个重要的指标。根据下图计算汇总得出2011年至2016年我国商业银行不良贷款率分别为1.03%，0.95%,0.97%,1.13%,1.54%,1.75%,发现我国不良资产贷款率自2013年以来有上升的趋势，但整体都依旧保持在

8、2.0%以下，符合规定的4%的耍求。而其中次级贷款率在2011年和2012年没有太大变化，在2013年后逐渐上升。可疑类贷款与不良贷款率总体趋势相同，但变化数额不大。可疑类贷款由于所占比例较小，所以总体趋势变化不大，甚至2011—20