ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案

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1、深圳证券交易所第22页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案一、测试目的为了确保ETF交易及申购赎回和市价委托、协助冻结流通证券、深市投资者开户同时开通网上查询服务等业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司定于2006年2月18日联合组织第一次全网测试，通过模拟ETF的交易和申购赎回、市价委托及相关的登记结算业务全过程，以及协助冻结、开户等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统、易方达基金管理公司基金管理系统及其他相

2、关系统的正确性。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司4、各会员单位（1）参与ETF二级市场交易测试：所有会员及下属证券营业部；（2）参与ETF申购赎回以及现金替代多退少补测试:具有ETF代办证券公司资格的会员单位（以下简称PD券商）及下属证券营业部，包括：ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案深圳证券交易所第22页共22页中国证券登记结算公司广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、中金公司、海通证券、中信证券、华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、

3、南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证券、国海证券、信泰证券、申银万国、银河证券、平安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国都证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券。注：本名单只作为测试用，正式参加申购赎回的券商名单以本所正式公布的名单为准。1、易方达基金管理公司2、各开户代理机构3、其他相关单位三、测试内容（一）ETF交易及申购赎回的模拟测试通过模拟1个完整交易日的交易和3个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》

4、（Ver4.36）的券商系统。1、T日交易系统：ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。结算系统：T日ETF交易、申购赎回的清算及其它日常结算业务。2、T+1日结算系统：T日ETF交易、申购赎回及其它日常交易业务的ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案深圳证券交易所第22页共22页中国证券登记结算公司股份及资金的交收。T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的清算；（注：实际业务开展时，现金替代多退少补的清算数据需由基金公司代为买入成份股后才能提供

5、，无法在T+1日发给结算公司，其交收也无法在T+2完成，这里只是出于减少测试模拟天数的目的将其提前至T+1）3、T＋2日结算系统：T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。（二）市价委托的模拟测试T日交易系统同时提供市价委托的测试环境，各会员单位可按照数据接口规范要求报送以下市价委托：对手方最优价格、本方最优价格、最优五档即时成交剩余撤销、即时成交剩余撤销（FAK）、全额成交或撤销委托（FOK）。以上市价委托只适用于有涨跌停价格的证券，只在连续竞价阶段有效。（三）协助冻结流通证券的模拟测

6、试通过模拟2个工作日的数据申报，接收2个工作日的处理结果，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）的券商系统。（四）深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务的模拟测试ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案深圳证券交易所第22页共22页中国证券登记结算公司通过模拟1个工作日的数据申报，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）的券商系统。四、测试时间安排测试时间为2006年2月18日（周六）8:30至19:00。深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间

7、为9:15至11:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据分两次回报。具体安排请见下表：时间(2月18日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期8:30开始双向通信系统发送申购赎回清单文件接收申购赎回清单01060218.PCFT日：2006年2月18日9:15-11:30交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至11:30为连续竞价时间。9:30前的申购赎回委托无效。【深发展9:15-10:05停牌】ETF交易申报、申购

8、赎回申报。上报流通股冻结委托，上报开通网上查询服务委托。11:30截止T日申报。接收SJSKB.DBF。接收SJSQR.DBF。12:00-14:00结算公司模拟T日的ETF交易和申购赎回的股份和资金的清算。14:00-14:30第一次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(18日)、SJSQS.DBF(18日)、SJSGF.DBF(18日)，SJSZJ.DBF(18日)；进行ETF的清算及A股的股份