可售冻结业务全网测试方案

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1、深圳证券交易所第11页共11页中国证券登记结算公司可售冻结业务全网测试方案一、测试目的中国结算深圳分公司于2011年9月29日发布了《关于做好可售冻结业务相关技术准备工作的通知》，为了确保可售冻结业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司定于2011年11月12日联合组织全网测试，通过模拟可售冻结交易、非交易申报以及有关登记结算业务，以检验业务流程和各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司4

2、、各证券公司5、其他相关单位三、测试内容（一）可售冻结交易及非交易的模拟测试通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证券商系统对可售冻结业务的适应性。深圳证券交易所第11页共11页中国证券登记结算公司1、T日交易系统：成交回报接收，实时行情接收；日常交易业务。结算系统：T日可售冻结非交易指令的处理，可售冻结可卖出生成，下发可售冻结非交易处理结果。券商系统：日常交易，可售冻结和不可售冻结指令申报、可售冻结与不可售解冻指令申报、冻结股份可售限制调整指令等指令。2、T+1日交易系统：可售冻结卖出，成交回报接收，实时行情接收；其

3、它日常交易业务。结算系统：T+1日可售冻结交易、非交易指令的处理，可售冻结可卖出生成，下发可售冻结非交易处理结果。券商系统：日常交易，可售冻结卖出，可售冻结和不可售冻结指令申报、可售冻结与不可售冻结解冻指令申报、冻结股份可售限制调整指令等指令。四、测试时间安排测试时间为2011年11月12日（周六）8:30至19:00。深交所交易系统模拟2个交易日的交易。T日接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:15（模拟11月12日的交易，其中10:15-10:20模拟T日中午休市）；T+1日接收交易、非交易委托的时间为14:30至16:

4、30（模拟11月13日的交易，其中15：30-15：3深圳证券交易所第11页共11页中国证券登记结算公司5模拟T+1日中午收市）。结算公司开户系统接收开户委托时间：T日为9:00至11:15，T+1日为14:30至16:30。结算公司D-COM系统接收可售冻结各类委托时间：T日为9:00至11:15，T+1日为14:30至16:30。结算公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据两次回报。具体安排请见下表：时间(11月12日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-11:15模拟T日交易。交易系统接收交易委托。其中：9:25进行

5、集合竞价撮合，9:30至10:57为连续竞价时间，10:57至11:00为收盘集合竞价时间，10:15-10:20模拟T日中午休市，11:00-11:15为大宗交易时间。可售冻结各类非交易委托申报。上报可售冻结各类指令（冻结、解冻、限制调整）委托FJYBS.DBF，接收FJYQR.DBF。T日：2011年11月12日11:15-13:00结算公司模拟T日的股份和资金的清算。13:00-13:30第一次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T日)、SJSQS.DBF(T日)、SJSGF.DBF(T日)、SJSZJ.DB

6、F(T日)、SJSFW.DBF(T日)；进行可售冻结各类非交易指令处理。深圳证券交易所第11页共11页中国证券登记结算公司14:30-16:30模拟T+1日交易。可售冻结卖出等交易。其中：14:45进行集合竞价撮合，14:50至16:27为连续竞价时间，16:27至16:30为收盘集合竞价时间。可售冻结各类非交易委托申报。上报可售冻结各类指令（冻结、解冻、限制调整）委托FJYBS.DBF，接收FJYQR.DBF。T+1日：2011年11月13日16:30-18:00结算公司模拟T日ETF、权证交易的股份和资金的交收以及T+1日股份

7、和资金清算。18:00后结算数据发送。参测券商清算交收。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T+1日)、SJSQS.DBF(T+1日)、SJSGF.DBF(T+1日)、SJSZJ.DBF(T+1日)、SJSFW.DBF(T+1日)、SJSDZ.DBF(T+1日)；进行可售冻结卖出和其他日常交易、非交易的清算处理。五、测试数据1、本次测试以2011年11月11日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、证券公司的数据准备证券公司以起始数据为依据进行可售冻结各类指令的申报。3、资金结算账户设置及余额结算公司为

8、每个资金结算账户生成余额20亿元，供各会员测试用。4、可售冻结各类指令的申报上午09:00-11:15及下午14：30-16：30，结算公司接收会员的深圳证券交易所第11页共11页中国证券登记结算公司可售冻结各类指令的委托，并实时返回检查结果。5、