外汇交易案例分析(精品)

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1、1、假如美元3个月年利为15%,欧元3个月年利为10%,即期汇率为EURl=USD1.2325o某法国商人出口价<100000美元的商品，3个月后付款，为防止汇率变动给他造成损失，做一个远期交易，问银行的远期报价是多少，最终他能收回多少欧元？2、中国某进出口公司，于某年3月12日出口纺织品到法国，以美元结算，价值10万美元，3个月后付款，即期汇率为USD1=CNY8.55.该公司认为美元有下跌之势,为了避免因美元贬值而减少收入的风险，决定对货款做远期交易保值，外汇市场3个月远期报价为USD1二CNY8.35,请分析3个月后下面各种的实际汇率下该公司的损益情况.①汇率为USD1=C

2、NY8.O1②汇率为USD1=CNY8.66③汇率为USD1=CNY8.353、9月1日美国投机商预期英镑有可能大幅度下跌，当时三个月远期汇率为GBP/USD=1.6618,如果在12月1日，12价格跌为GBP/USD=1.3680问这个投机商如何操作，可获得多少利润？4、某日，三外汇市场的即期汇率报价如下.纽约外汇市GBP/USD=1.6020/30东京外汇市USD/JPY=122.32/82伦敦外汇市GBP/JPY=200.82/210.10问有无套汇机会？若有求100万美元的套汇利润。5、某日香港外汇市场美元利率为10%,日元利率为7.5%，日元对美元即期汇率为1USD=1

3、4OJPY，远期6个月汇率为1USD=139.4OJPY根据上述条件，套利者做抵补套利有无可能?若有可能以1.4亿日元进行套利，利润多少?若做非抵补套利,将面临那些可能性？6、一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防止汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期交易，但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日能收到这笔货款，问该公司如何通过掉期交易改变资金头寸。7、2006年3月初,美国一家设备制造公司向英国出口一批价值3000万英镑的机械设备，双方约定6月初以英镑进行结算，已知3月初即期汇率GBP1=USD1.676O,该公司为防止汇率风险，

4、利用期货进行保值，设3月初期货市场6月期期货合约价格为GBP/USD=1.6764,6月初期货市场6月期期货合约价格为GBP/USD=1.6740,6月初现汇市场即期汇率为GBP1=USD1.669O,问期货保值的效果如何？8•美国A公司从英国进口设备,3个月后支付1・5万英镑，即期汇率为GBP1=USD1・55,为避免3个月后英镑价值的损失，A公司与某外汇银行签订期权合约，购入1.5万英镑买权，期权费为150美元，协定价格为GBP1=USD1.6O,分析:若三个月后市场的汇率出现以下的三种情况，此保值方案的效果①3个月即期的汇率为GBP1=USD1.7O②3个月即期的汇率为GB

5、P1=USD1.57③3个月即期的汇率为GBP1=USD1.6