国外先进银行风险管理的实践与理念

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1、毕博管理咨询2004年9月国外先进银行风险管理的实践与理念目录银行全面风险管理体系信贷风险管理政策风险管理组织架构和风险文化信贷业务流程风险管理方法、模型和工具风险管理信息系统中国银行业在风险管理领域面临的机遇和挑战机遇挑战国内银行业面临更为激烈的市场竞争更为复杂的风险环境银监会加强监管和新巴塞尔协议有关规定的要求风险管理基础（信息技术、数据、人员）薄弱、抗风险能力较弱缺乏风险和收益的平衡中国经济持续稳定增长中国政府对银行业的支持银行业分业经营管制有望放松利率政策的进一步放松对私信贷业务发展的外部环境日益成熟中国银行业的总体行业环境尚需完善美国德国中国联邦和各州都有自己的监管机构金融

2、监管局和央行的分工与协作为强化银行业的监管职能成立银监会监管效率前十大银行几乎都是跨国经营的国际金融集团拥有如德意志银行等国际性金融集团外资银行国内机构的贷款余额比重不足3%国际化程度平均每百万人拥有52.37家银行平均每百万人拥有18.51家银行平均每百万人仅拥有0.08家银行竞争程度全球最发达的资本市场，证券、保险等行业高度发达欧洲最为发达的资本市场之一发布-关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见资本市场与西方发达国家相比，中国银行业的总体行业规模不大入选前1000大的银行数量（个）入选前1000大银行的资产总额（十亿美元）入选前1000大银行总资产占GDP的比重（%）主要

3、说明美国银行业入选前1000大银行总资产占GDP比重低的主要原因有：（1）美国国内拥有大量的州立银行、社区银行等，（2）资本市场高度发达，证券、保险等其他非银行金融机构数量众多前1000大银行基本代表全球、本国银行业最主要的行业力量，为简化统计分析，将其竞争力近似为整个银行业的竞争力进行借鉴比较2001年至2002年各国入选前1000大银行的数量变化及总资产增长率与行业规模相比，中国银行业的行业成长性较好总资产（十亿美元）总资产增长率（%）(0)(-7)(0)(0)(0)(-1)(0)(+1)注：括号中的数字表示2001年至2002年各国入选前1000大银行的数量变化情况，（-7）表

4、示减少7家，（+!）表示增加1家中国银行业组织营运的各个方面也正在改进美国德国中国“一元”模式的公司治理结构“二元”模式的公司治理结构正在探索建立具有中国特色的公司治理结构公司治理完全以客户为中心，高度扁平化、垂直化客户为中心，大总行、大部门、小分行开始产品向客户、地区向职能的转变组织架构采用统计方法进行各种量化的风险管理积极实施巴塞尔新资本协议信用风险采用主观评分法，缺乏市场风险管理风险控制大量的金融衍生产品，开始进行混业经营全能银行的倡导者，最早进行混业经营分业经营，开始重视业务创新业务创新高度发达的信用卡、网上银行、ATM较为发达的信用卡、网上银行、ATM开始重视信息技

5、术建设（如数据大集中等）信息技术实行更为严格的信息披露(Sarbanes-Oxley）采用多层次的信息披露体系正在不断完善信息披露的机制、程度、范围信息披露建设全面风险体系的意义全面系统、有计划地提升银行的风险管理水平符合银行业监管规定积极地应对日益激烈的市场竞争和日益复杂的风险环境培育良好的风险文化满足银行在资本市场发展和国际化的要求银行面临的风险环境日益复杂，市场风险、和操作风险对银行的影响越来越大，银行必须全面的审视自身所处的风险环境银行的风险管理还必须同时满足外部监管机构的各项监管要求股东/财务风险信用风险操作风险SarbensOxleyAMLPatriotAct市场风险

6、流动性风险巴塞尔协议其它监管要求毕博对银行业风险环境的理解利率风险汇率风险技术风险债项风险客户风险组织风险监管风险…法律风险…管理信息系统业务流程和政策组织架构资本分配业务单元的RAROC风险（波动性）度量客户银行整体汇总信用卡按揭贷款零售贷款存款公司金融业务机构金融业务银行整体的RAROCRAROC－风险调整资本收益率风险管理的目标在于寻求收入和风险之间的平衡点资金业务经济资本分配设定限额风险管理体系建设的关键环节1.识别银行面临的关键风险3.分阶段改进2.明确风险管理的现状和建设蓝图4.衡量风险管理改进的绩效5.组织人员的学习和转变6.持续的改进过程学习国际先进银行的经验，设定具

7、有前瞻性的远期目标，制定具有整体性、阶段性、和可操作性的建设蓝图关注银行面临的主要风险点，近期建设目标不宜过于宽泛和复杂，要与组织现状和人员接受能力相协调通过绩效评估和激励措施来激发组织自发的改进愿望不过于强调风险衡量技术和方法，对于政策执行、流程实现和人员转变给予充分重视高级管理层的承诺，包括：最高领导层的参与、资深管理人员的热情、和充足的资源配备全面风险管理体系全面风险体系的总体框架风险管理的原则与政策业务流程方法和工具组织架构＆风险文化信息系统央行/