计量经济学讲义三

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1、讲义三**大家的任务依据下列步骤，验证讲义中的例题或者书上的例题、习题每项内容至少1个。一．运用Eviews5.0进行异方差的检验和修正：建立工作文件，输入数据时期1234567891011储蓄26410590131122107406503431588898收人877792109954105081097911912127471349914269155221673012131415161718192021222395077981912221702157816541400182922002017210517663185751953521163228802412725604265002767

2、02830027430295602425262728293031160022502420257017201900210023002815032100325003525033500360003620038200在主菜单点击QuickEmptyGroup，录入X、Y的数据。先按↓健，再按↑健，就可以看到obs行，修改名字就可以了。一）检验：1)作散点图在主菜单点击QuickGrophScatter，在弹出的对话框里输入xy，点击“OK”即可得到关于x，y的散点图。点击“name”保存图形。由上图可以看出，可能存在单调递增型异方差。2)做G-Q检验①以x为条件对全部序列作升序排列在主菜

3、单点击ProcSortCurrentPage，弹出如下对话框，在上面空格内输入X，选中升序“Ascending”，点击“OK”即可。13①对第一个子样本作回归分析在主菜单点击QuickEstimateEquation，在弹出的对话框输入ycx，将样本范围设定为1到11。输出如下结果：②对第二个子样本作回归分析在主菜单点击QuickEstimateEquation，在弹出的对话框输入ycx，将样本范围设定为21到31。输出如下结果：③求F值（也可以用计算器计算）13在workfile窗口点击ViewShow，在弹出的对话框内输入如下：在上图输入后点击“OK”得到F值为5.062。

4、给定，查表得到。因为5.062>3.18，所以模型存在异方差，而且是单调递增型异方差。1)怀特检验Resid中保存最后一次（最近一次）的残差，所以应先对所有数据求一次OLS回归再求残差的平方（E2=Resid^2），残差的平方对X、X的平方做回归（当然也可以放入解释变量X的3、4次方项等）得到如下结果：>，所以可以判断存在异方差。也可以在回归结果文件中点击View/ResidualTests/WhiteHeteroskedasticity(nocrossterms)就可以得到检验结果，看上面表格的第二行，P<0.05说明存在异方差。对于多元回归也可以选择View/ResidualTes

5、ts/WhiteHeteroskedasticity(crossterms)。13二）模型修正①先对原模型数据进行回归，在主菜单点击QuickEstimateEquation，在弹出的对话框输入ycx，将样本范围设定为1到31。得到如下结果：②生成新序列。在主菜单点击QuickGenerateseries或者直接点击Workfile窗口里的Genr按钮，在弹出的对话框内分三次依次输入：rr=1/abs(resid);yy=y*rr;xx=x*rr。修正方法有三：方法一、变量代换法：在主菜单点击QuickEstimateEquation，在弹出的对话框里依次输入yyrrxx。得到如

6、下回归结果：点击“name”保存结果。方法二、加权最小二乘法（WLS）：在主菜单点击QuickEstimateEquation，13在弹出的框内点击“Options”，在新弹出的框中选中“WeightedLS/TSLS”，在weight后面的空白中输入rr，如下图，点击OK回归即可。回归结果如下：方法三、hccc法：在主菜单点击QuickEstimateEquation，在弹出的框内点击13“Options”，在“EstimationOptions”窗口中做如下选择。得回归结果如下：分析：相对于不检验异方差而直接回归，三种修正方法中WLS对系数和标准误、拟合优度都有较大的改进；而H

7、CCC对系数没有做任何修正，但是对参数的标准误做了修正；第一种方法是通过变量代换进行加权修正来消除异方差，结果和WLS大部分结果都相同。这可以看出WLS真正的处理方式就是通过变量代换进行的，只不过有些统计量是针对没有变换的统计量进行的。三）结果分析：通过使用加权最小二乘法得到修正以后的模型方程如下：回归方程：（37.82）（0.00275）(-18.609)（32.317）13F=1044.419DW=1.657显著性检验：查表可知：时，因为所