计量经济学讲义二

《计量经济学讲义二》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、讲义二一．运用Eviews5.0进行线性回归模型的扩展：1．建立工作文件启动Eviews后，点击FileNewWorkfile，在弹出的对话框中选择数据的时间频率（frequency）为Unstructure/Undated(截面数据)，Datarange（以只有11个观测值的一元线性模型为例）为11，点击OK即可。2．输入数据已知某省轻工业产值与农业产值之间呈二次抛物线函数，估计之。在主菜单点击QuickEmptyGroup，录入X、Y的数据，在Workfile对话框中双击数据，会弹出相应的数据及名称，单击name，将名称改为你想要设定的名称（或者，在输

2、入数据时，将鼠标移到obs处，上面就会出现列名，直接修改名称）。序号1234567891011农业产值X6871727076777678798188轻工业产值Y686970818586100108114120133单击“name”为其命名后关闭即可保存原始数据。3．生成新序列在主菜单点击QuickGenerateseries或者直接点击Workfile窗口里的Genr按钮，弹出如下对话框：在上图输入公式，如x1=1/x、x2=x*x、lnx=log(x)、xb=x(-1)（每次只能输入一个式子，根据需要，反复多次即可）。点击“OK”后，得到名称如我们公式左边的

3、序列。4．回归分析在主菜单点击QuickEstimateEquation，弹出如下对话框：4输入“被解释变量常数项解释变量1解释变量2”点击“OK”后，得到如下结果，单击“name”为其命名后关闭即可。发现回归结果的统计检验未通过，结果不可用，再尝试仅放入一个变量，发现都可以通过统计检验，这说明x与x2存在严重的多重共线性，仅放入x比较好。1．结果分析对于非线性回归模型来说，得到回归结果后，把原来的变量放回去写出最后结果（假定前面作了假定y1=1/y,x1=1/x用y1、x1做回归）如下：回归方程：（448.50）（11.60）（0.075）（-0.5864）

4、（0.4919）（-0.1769）DW=1.864显著性检验：查表可知：时，因为25.387>4.46，所以回归方程显著成立。但是系数的显著性检验通不过，知道不能拒绝、、为零，出现取舍矛盾，这是由于存在多重共线性造成的。用逐步回归法，发现仅放入X比较好结果为所以回归方程：（36.955）（0.485）（-4.978）（7.541）DW=1.82方程的显著性检验与系数的显著性检验都能通过。这说明轻工业产值和农业产值之间具有显著的线性关系，而不是抛物线关系。一．做Chow检验如果是分别做回归，每一次记下结果里面的“Sumsquaredresid”对应的数值，依据我们

5、讲过的方法构造F统计量，算出结果，查表得到，比较二者大小，以此得到结论就可以了。（1）对时间序列做参数稳定性检验，先对总体所有数据做回归，在回归结果文件里点ViewStabilityTestsChowBreakpointTest，4在弹出的对话框中输入参数开始变化的序号就可以得到检验的结果。(第一行为F检验的结果，P<0.05,说明结构变化了，否则P>0.05，说明结构未变化，经济行为前后一致。)（2）对约束条件作检验，对所有变量作OLS回归，在回归结果文件点ViewCoefficientTestswald-…，在弹出的对话框中输入要检验的约束条件即可。

6、（第一行为F检验的结果，P<0.05，假设错误，拒绝，P>0.05，不能拒绝，假设正确）三．大家的任务依据上述步骤，验证课本中的Chow检验例题至少1个。四．可能用到的函数1．求变量的绝对值：ABS(X)2．对变量做指数变换：EXP(X)就是求。3．求倒数：@INV(X)也就等价于。4．对X取自然对数：LOG(X)5．求X的平方根：@sqrt(X)或者SQR(X)。6．求X的一阶差分：D(X)等于。7．求X的第n次一阶差分：D(X，n)等于，其中L是滞后算子。8．求序列X的和：@SUM(X)。9．求序列X的均值：@MEAN(X)。10．求变量的n次方：X^n等于

7、Xn.例．某市百货商店销售额X与流通费率Y之间呈双曲线函数模型对9个商店的销售额与流通费率的统计资料如下表。（1）求其估计方程（2）假如某一百货商店明年计划销售额为30万元，其流通费率的预测值为多少？商店编号销售额X(万元)流通费率（%）Y11.5724.54.837.53.6410.53.1515.52.7616.52.5719.52.4822.52.3925.52.24