计量经济学上机讲义

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1、课程安排：8学时，2学时/次第一次Eviews和一般过程介绍第二次多元回归分析、Granger因果检验第三次时间序列分析---ARMA、GARCH第四次时间序列分析---Granger协整和ECM模型目录1Eviews和一般过程介绍21．1Eviews21．1．1Eviews21．1．2Eviews主要窗口介绍31．1．3Eviews的一些“习惯”51．2一般的实验过程51．2．1一般的实验过程51．2．2实例操作52多元回归分析和Granger因果检验162.1多元回归分析162．2Granger因果检验213时间序列分析263．1ARMA263．2GARCH314

2、协整和ECM模型34401Eviews和一般过程介绍1.1Eviews1.1.1EviewsEviews是EconometricsViews的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。Eviews的前身是1981年第1版的MicroTSP，是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。Eviews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。正

3、是由于Eviews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。虽然Eviews是经济学家开发用以处理时间序列数据的时间序列软件包，而且主要用于经济学领域，但是使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值，因此Eviews的应用范围并不局限于处理经济时间序列，包括科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等也可以采用Eviews进行处理。Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，E

4、views允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。此外，Eviews40还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。

5、在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。Eviews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。其主要功能有：（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；（3）计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；（4）进行t检验、方差分析、协整检验、Granger因果检验；（5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最

6、小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH模型估计法等；（6）对二择一决策模型进行Probit、logit和Gompit估计；（7）对联立方程进行线性和非线性的估计；（8）估计和分析向量自回归系统；（9）多项式分布滞后模型的估计；（10）回归方程的预测；（11）模型的求解和模拟；（12）数据库管理；（13）与外部软件进行数据交换。1.1.2Eviews主要窗口介绍双击Eviews快捷方式，进入EViews窗口：40菜单栏主显示窗口控制按钮命令窗口标题栏信息栏状态栏路径标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化

7、、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有7个选项：File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（注：File、Edit的编辑功能与Word、Excel中的相应功能相似）。命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入Eviews（TSP风格）命令。如果熟悉MacroTSP（DOS）