商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理

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1、商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理一、商业银行资金头寸管理（一）资金头寸即款项，商业银行能够运用的资金。（二）资金头寸的类型1、基础头寸商业银行及其分支机构放在中央银行的清算存款和库存现金。基础头寸=在中央银行的清算存款+库存现金特点：（1）是商业银行随时可以运用的资金，是一切资金清算的最终支付手段，包括对客户存款的资金清算、商业银行之间的资金清算、与中央银行之间的资金清算。（2）两者可互相转化，从本质上讲是同一回事，只是流通的渠道不同。库存现金是为客户提现保持的备付金，用于银行与客户之间的流通；在中央银行的清算存款是为有往来的金融机构保持的备付金，在金融机构之间流通。一、商业银

2、行资金头寸管理2、可用头寸商业银行分支机构在某一时期能够运用的资金，除了基础头寸外，还包括存放上级行的清算资金、到期同业往来、缴存存款准备金以近系统内上存下拨资金。可用头寸=基础头寸+存放上级行的清算资金±到期同业往来±缴存存款准备金±系统内往来资金特点：（1）可用头寸与基础头寸在数量上不相等，可能大于或小于基础头寸。（2）基础头寸是实际可随时支用的资金，而可用资金中除了基础头寸之外的部分外，尚未通过帐户实际发生之前，只是一种潜在的资金。（三）资金头寸的性质是一种具有清偿能力的货币性流动资产。商业银行头寸与流动性资产的关系一、商业银行资金头寸管理（四）加强资金头寸管理的意义1、增强商业

3、银行资金的流动性头寸是随时可运用的资金，是满足资金流动性，保证对外支付和对内资金清算，维护商业银行信誉的最基本手段。2、提高商业银行的效益从安全性和流动性的角度来看，头寸越足越好，但就效益而言，头寸是低收益资产，应越小越好，因此，必须加强头寸管理，努力以较低的头寸满足流动性的需求。3.化解商业银行的风险商业银行头寸不足、资金供需出现缺口时，需要通过头寸调度来弥补，以防止出现流动性风险或其他风险。二、商业银行的备付率管理（一）含义商业银行的备付率，也称备付金比率，是商业银行存放中央银行清算资金存款、库存现金之和与各项存款余额、同业存款余额之比的比率。备付率=（存放中央银行清算资金存款+库

4、存现金）/（各项存款余额+同业存款余额）×100%注意：1、商业银行分支机构在计算备付率时应同时考虑在上级行的备付金存款。2、根据中央银行的金融监管要求，各商业银行的备付率应不低于5%。二、商业银行的备付率管理（二）做好备付率控制工作应考虑的因素1、区域经济环境状况区域经济稳定、发展向好，备付率可低，反之，则备付率要高。2、本行负债的流动性状况负债流动性弱，规律性强，备付率可低，反之，则备付率要高。3、本行资产的流动性状况资产流动性若，备付率可低，反之，则备付率要高。4、资金头寸调度效率高低资金头寸调度效率高，备付率可低，反之，则备付率要高。5、商业银行参与市场的程度市场参与程度高，备

5、付率可低，反之，则备付率要高。三、商业银行库存现金的管理商业银行为了完成每天的现金收、付活动，必须保持一定额度的库存先进，但作为一种无息资产，库存现金越多，对商业银行的效益影响越大，怎样在保证对外现金支付需要的前提下，找准降低库存现金和保证支付之间的平衡点，是库存现金管理工作的关键，具体来说，可采取如下措施：（一）保持库存现金适度1、掌握现金收付规律要对各营业网点的存取款大户进行摸底排查，密切联系，基本掌握规律，提高现金调拨计划的准确性。2、解决降低库存现金的技术问题调整网点现金票面结构。现金库存与网点辖内客户需求相适应，降低不合理的现金库存。保证现金及时准点、当日入库。灵活调剂网点现

6、金余缺。三、商业银行库存现金的管理（二）加强库存现金日常管理1、规范对公现金收支均衡安排客户现金支出，考虑与现金回笼情况的匹配。如推广代发工资、代理收费等业务，提高库存现金使用效率。2、执行现金管理规定按照监管部门的要求，遵守监管部门大额取款要求，培养客户提取大额现金提前申报的习惯，控制把握库存用量。3、整合柜员操作规程设置办理付款业务专柜，避免多柜员多占用现金，提高现金利用效率。（三）网点库存状况与经济利率挂钩银行可引入全面成本管理，将库存现金管理加入效益考核，与网点切身利益挂钩，提高网点控制合理库存现金的积极性和主动性。四、商业银行的资金头寸调度、预测和匡算（一）商业银行的资金头寸

7、调度1、含义商业银行各级行根据资金营运计划和资金运用情况，在科学预测的基础上，按照安全性、效益性和流动性的要求，进行资金头寸上存下调、拆出拆入、借出借入等活动。2、原则统一调度：商业银行各级行根据全行经营目标，统一调控全行资金来源和运用，统一调度全行资金头寸，最大限度地发挥资金使用效益。划分职责：明确商业银行各级行、各职能部门在资金头寸调度和管理中的职责。头寸预测：商业银行各级行要加强对资金头寸的匡算和预测，灵活调度辖内资金。确保支付：商业银行