资源描述：
《统计实验报告六》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、©朋揺吃实验报告经济贸易系统计学专业2008级统计班85号实验人毕优德实验地点：实训楼B305实验日期：06年05日实验题目：季节模型建模及X-11技术实验类型：基本操作实验目的：掌握有关季节时间序列的特征；掌握季节性时间序列的建模步骤；掌握X-11技术。实验内容：对附录数据中一一1993-2000年月度中国社会消费品零售总额序列进行季节模型建模及X-11技术的实现。实验步骤：(1)数据录入，建立工作表(2)作出序列的时序图ViewProc
2、Object
3、Properties
4、PrintNameFreezeS
5、ample
6、GenrSheetGraphStatsIdent从时序图可以看出看出，中国社会消费品零售总额存在明显的长期上升趋势和季节变动趋势。（3）平稳性检验a＞时序图检验打开xt序列工作表，点击Viow/Graph/line,可以得出差分后的序列时序图□Series:XTWorkfile:UNTITLED::Untitled、
7、=
8、
9、回Vie-A11Pro匚Obje匚tPropertiesPrintNameFreezeSample
10、Gen「SheetGraphStatsIdentXT观察上图，差分后的序列数
11、值围绕着0轴上下波动，可以初步判断xt序列是平稳的。b、单位根检验在xt序列工作表，点击View/UnitRootText,在打开的对话框中,修改参数（如图1）,确认后可以看到单位根的检验结果（如图2）图1单位根检验参数设置View
12、Proc
13、Object
14、PropertiesPrintNameFreezeSample
15、GenrSheet
16、Graph
17、Stats
18、IdentAugmentedDickey-FullerUnitRootTestonXTNullHypothesis:XThasaunitrootEx
19、ogenous:ConstantLagLength:0(AutomaticbasedonSIC,fv!AXLAG=11)t-StatisticProb*AugmentedDickey-Fullerteststatistic・16.654810.0001Testcriticalvalues:1%level5%level10%level•3.512290•2.897223-2.585861^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey-FullerTestEqu
20、ationDependentVariable:D(XT)fvlethod:LeastSquaresDate:06/11/11Time:09:17Sample(adjusted):1994fv1032000fv112Ineludedobservations:82afteradjustments单位根检验结果ADF检验结果表明，在既定的显著性水平下，得出的T值为-16.65481明显小于给定的三个给定t值，因此不能拒绝存在单位根的原假设，所以序列xt是平稳的。(5)模型识别点击view/correlogram，点
21、击ok出现xt的自相关系数和偏自相关系数图5-8,从图上看出，自相关系数一阶截尾，偏自相关系数一阶截尾，初步认定P和q都是一阶，考虑建立ARMA(1,1)模型。Date:06/11/11Time:09:18>Sample:1993M012000M12Ineludedobservations:83三AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb匚i匚i1-0.548-0.54825.8330.000IZ]1匚i20.208-0.13129.6200.000111
22、1
23、
24、30.0330.132297170.0001c11]14-0.0740.04330.2020.00011
25、
26、15-0.031-0.12430.2900.000111匚16-0.004-0.13730.2910.0001111]170.0550.05330.5760.0001011]18-0.0620.04830.9360.0001c1c19-0.088-0.19931.6740.0001□1111100.142-0.04633.6270.0001c11JI11-0.0540.12333.9140.000
27、1□11【112-0.084-0.05634.6140.0011□I1]1130.1870.04138.1320.0001c11HI14-0.0680.10338.6020.000111]115-0.0040.05538.6040.00111iE116-0.020-0.09138.6440.001111i11170.052-0.04138.9360.002111118-0.0630.02439.36
