跨行资金头寸预测与流动性成本

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1、2013.02.19资金营运部资产负债处李欢跨行资金头寸预测与流动性成本目录1.资金头寸管理概述2.流动性成本计价3.跨行资金头寸预测方法5.案例分析4.跨行资金头寸报送操作跨行资金头寸报送界面跨行资金头寸预测—授权说明：在截止时点前，用户可对当日录入数据进行多次修改；但已授权的记录在修改后状态又变为“未授权”，需资金主管再次授权。资金头寸管理概述资金头寸管理：为保证合理备付下的支付安全，对总行和分支机构所有备付金账户头寸的管理。备付金账户包括总、分行在人民银行开立的准备金账户和在其他商业银行开立的临时存款账户。跨行资金头寸：每日通过人行大额实时支付系

2、统和小额批量支付系统完成的所有跨行交易，包括跨行汇入和跨行汇出。名词解释资金头寸管理概述我行清算模式与同业相比，我行采用“一点接入，一点清算”的模式大大降低了超额备付金的水平。资金头寸管理概述总行资金头寸管理流程图支行客户经理客户分行票据中心交易对手方分行资金管理员分行信贷、公司部总行资金管理员总行业务部门货币市场交易员资金头寸管理概述出现预测负偏差的后果超额准备金过少若超额准备金不足出现流动性困难：1、延误客户用款，打乱其用款计划2、影响我行形象3、阻碍各项业务正常开展若法定准备金不足造成账户透支：1、高额罚息（日利率万分之五）2、金融系统内部通报3

3、、严重损害我行声誉资金头寸管理概述出现预测正偏差的后果超额准备金过多超额准备金属于低收益资产，年利率仅为0.72%，若保留过多，全行的资金利用效率会大大降低。超额准备金的效益损失：每增加10亿，按照5%的市场资金收益率计算，一年损失的收益为：10*（5%-0.72%）=0.428亿=4280万元目录1.资金头寸管理概述2.流动性成本计价3.跨行资金头寸预测方法5.案例分析4.跨行资金头寸报送操作跨行资金头寸报送界面跨行资金头寸预测—授权说明：在截止时点前，用户可对当日录入数据进行多次修改；但已授权的记录在修改后状态又变为“未授权”，需资金主管再次授权。

4、流动性成本计价根据《关于2013年流动性成本计价工作的通知》，对分支行每日的跨行资金头寸预测偏差按季结算流动性成本，头寸预测偏差较小、在免息金额内的，流动性成本予以免除；偏差超出免息金额的部分按照活期同业存放FTP下浮0.72%征收流动性成本；头寸预测偏差超过分档值且导致全行流动性不足的，价格水平进一步上浮3%。各级分支行免息金额、分档值与该机构月均交易量挂钩。相关文件跨行资金头寸报送界面跨行资金头寸预测—授权说明：在截止时点前，用户可对当日录入数据进行多次修改；但已授权的记录在修改后状态又变为“未授权”，需资金主管再次授权。流动性成本计价跨行资金头寸

5、：每日（人行系统工作日：大额8:30-17:00；小额前一工作日16:00-当前工作日16:00）通过人行大额实时支付系统和小额批量支付系统的所有跨行交易的净额，即跨行汇入-跨行汇出每日头寸偏差d=（实际跨行资金头寸-预计跨行资金头寸）每日跨行交易量=跨行汇入头寸+跨行汇出头寸月均跨行交易量M=每日跨行交易量之和/当月工作日天数术语定义跨行资金头寸报送界面跨行资金头寸预测—授权说明：在截止时点前，用户可对当日录入数据进行多次修改；但已授权的记录在修改后状态又变为“未授权”，需资金主管再次授权。流动性成本计价免息金额M0，即当每日头寸偏差abs(d)≤M

6、0时，流动性成本为0分档值M1，即当每日头寸偏差d<0且abs(d)>M1时，流动性成本适用上浮利率3%，为SHIBOR-0.62%+3%术语定义月均交易量M免息金额M0(0,100万]10万(100万,1亿]10%M(1亿,+∞)1000万月均交易量M分档值M1(0,200万]100万(200万,10亿]50%M(10亿,+∞)5亿跨行资金头寸报送界面跨行资金头寸预测—授权说明：在截止时点前，用户可对当日录入数据进行多次修改；但已授权的记录在修改后状态又变为“未授权”，需资金主管再次授权。流动性成本计价计价适用利率利率d>0d<0(0,M0]00(M

7、0,M1〕SHIBOR-0.62%SHIBOR-0.62%(M1,+∞)SHIBOR-0.62%SHIBOR-0.62%+3%跨行资金头寸报送界面跨行资金头寸预测—授权说明：在截止时点前，用户可对当日录入数据进行多次修改；但已授权的记录在修改后状态又变为“未授权”，需资金主管再次授权。流动性成本计价流动性成本d>0d<0(0,M0]00(M0,M1〕（d-M0）*(SHIBOR-0.62%)/365〔ABS（d）-M0〕*(SHIBOR-0.62%)/365(M1,+∞)（d-M0）*(SHIBOR-0.62%)/365｛（M1-M0）*（SHIBOR

8、-0.62%)+〔abs（d）-M1〕*(SHIBOR-0.62%+3%）｝/365流动性成本