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1、第三讲经济与金融中的优化问题本章主要介绍用LINDO/LINGO软件求解经济、金融和市场营销方面的几个优化问题的案例。3.1经济均衡问题极其应用在市场经济活动中，当市场上某种产品的价格越高时，生产商越是愿意扩大生产能力(供应能力)，提高更多的产品满足市场需求；但市场价格太高时，消费者的消费欲望(需求能力)会下降。反之，当市场上某种商品的价格越低时，消费者的消费欲望(需求能力)会上升，但生产商的供应能力会下降。如果生产商的供应能力和消费者的需求能力长期不匹配，就会导致经济不稳定。在完全市场竞争的环境中，我们总
2、是认为经济活动应当达到均衡(equilibrium)，即生产和消费(供应能力和需求能力)达到平衡，不再发生变化，这时该产品的价格就是市场的清算价格。下面考虑两个简单的单一市场及双边市场的具体实例。并介绍经济均衡思想在拍卖与投标问题、交通流分配问题中的应用案例。生产商（甲）消费者（乙）单价/（万元/t）供应能力/t单价/（元/t）需求能力/t1292244.543636482.2583.1.1单一生产商、单一消费者的情形例3.1假设市场上只有一个生产商(记为甲)和一个消费者(记为乙)。对某种产品，他们在不同价
3、格下的供应能力和需求能力如表3-1所示。举例来说，表中数据的含义是：当单价低于2万元但大于或等于1万元时，甲愿意生产2t产品，乙愿意购买8t产品；当价格低于9万元但大于或等于4.5万元时，乙愿意购买4t产品，甲愿意生产8t产品；依次类推。那么市场的清算价格应该是多少？问题分析仔细观察一下表3-1就可以看出来，这个具体问题的解是一目了然的：清算价格显然应该是3万元/t，因为此时供求平衡(都是6t)。为了能够处理一般情况，下面通过建立优化模型来解这个问题。这个问题给人的第一印象似乎没有明确的目标函数，不太像是一
4、个优化问题。不过，我们可以换一个角度来想问题：假设市场上还有一个虚拟的经销商，他是甲乙进行交易的中介。那么，为了使自己获得的利益最大，他将总是以可能的最低价格从甲购买产品，在以可能的最高价格卖给乙，直到进一步的交易无利可图为止。例如，最开始的2t产品他会以1万元的单价从甲购买，以9万元的单价卖给乙；接下来的2t产品会以2万元的单价从甲购买，再以4.5万元的单价卖给乙；再接下来的2t产品他只能以3万元的单价从甲购买，再以3万元的单价卖给乙(其实这次交易他已经只是保本，但我们仍然是假设这笔交易会发生，例如他为了
5、使自己的营业额尽量大)；最后，如果他继续购买甲的产品卖给乙，他一定会亏本，所以他肯定不会交易。因此，市场清算价格就是3万元。根据这个想法，我们就可以建立这个问题的线性规划模型。模型建立决策变量：社甲以1万元，2万元，3万元，4万元的单价售出的产品数量(单位：t)分别是A1，A2，A3，A4，乙以9万元，4.5万元，3万元，2.25万元的单价购买的产品数量(单位：t)分别是x1,x2,x3,x4。目标函数：就是虚拟经销商的总利润，即9x1+4.5x2+3x3+2.5x4-A1-2A2-3A3-4A4.约束条件
6、：约束有供需平衡A1+A2+A3+A4=x1+x2+x3+x4；供应限制A1,A2,A3,A4<=2;消费限制x1,x2,x3,x4<=2;非负限制A1,A2,A3,A4,x1,x2,x3,x4>=0。模型求解：（LINGO程序）MAX9X1+4.5X2+3X3+2.25X4-A1-2A2-3A3-4A4SUBJECTTOA1+A2+A3+A4-X1-X2-X3-X4=0A1<=2A2<=2A3<=2A4<=2X1<=2X2<=2X3<=2X4<=2END运行分析其结果。生产商（丙）消费者（丁）价格/万元供
7、应能力/t价格/元需求能力/t21151448368568123103.1.2两个生产商、两个消费者的情形例3.2假设市场上除了3.1中的甲和乙外，还有另一个生产商(记为丙)和另一个消费者(记为丁)，他们在不同价格下的供应能力如表3-2所示。此外，从甲销售到丁的每吨产品的运输成本是1.5万元，从丙销售到乙的每吨产品的运输成本是2万元，而甲、乙之间没有运输成本，丙、丁之间没有运输成本。这时，市场的清算价格应该是多少？甲和丙分别生产多少？乙和丁分别购买多少？表3-2不同价格下的供应能力和消费能力问题分析首先，我
8、们看看为什么要考虑从甲销售到丁的产品的运输成本和从丙销售到乙的产品的运输成本。如果不考虑这些运输成本，我们就可以认为甲乙丙丁处于同一个市场上，因此可以将两个生产商(甲和丙)的供应函数合并成一个供应函数，合并后就可以认为市场上仍然只有一个供应商。类似地，乙和丁的需求函数也可以合并成一个需求函数，合并后就可以认为市场上仍然是只有一个消费者。这样就回到了例3.1的情形。也就是说，考虑运输成本在经济学上的含义，应当是认为
