长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)2010年第二

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1、定期报告长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）2010年第二季度报告2010年06月30日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年07月20日第12页共12页定期报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称长信中证中央企业100指数（LOF）交易代码163001基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2010年03月26日报告期末基金份额总额334,749,691.67份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理

3、手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应的调整。第12页共12页定期报告当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复

4、制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率*5%风险收益特征本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险特征的证券投资基金产品，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司注：本基金基金合同于2010年3月26日起正式生效，截至2010年6月30日本基金运作时间未满一年。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财

5、务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年04月01日-2010年06月30日）1.本期已实现收益-10,533,149.962.本期利润-37,128,943.693.加权平均基金份额本期利润-0.0814.期末基金资产净值302,305,479.975.期末基金份额净值0.903注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申

6、购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率①-③②-④第12页共12页定期报告③业绩比较基准收益率标准差④过去三个月-9.70%0.74%-21.82%1.63%12.12%-0.89%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同生效日为2010年3月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未

7、满一年。图示日期为2010年3月26日至2010年6月30日。2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。截至本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基

8、金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期许万国2010年03月－12年第12页共12页定期报告本基金基金经理、长信金利基金的基金经理26日经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深