海富通中证100指数证券投资基金（lof）

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1、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告2015年12月31日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年一月二十一日第13页共13页海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份

2、有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称海富通中证100指数（LOF）场内简称海富100基金主代码16

3、2307交易代码162307基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2009年10月30日报告期末基金份额总额148,383,172.02份投资目标采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。投资策略本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％风险收益特征本

4、基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司第13页共13页海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)1.本期已实现收益3,778,849.302.本期利润20,548,947.173.加权平均基金份额本期利润0.13114.期末基金资产净值160,203,857.905.期末基

5、金份额净值1.080注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月13.56%1.48%13.54%

6、1.51%0.02%-0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通中证100指数证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2009年10月30日至2015年12月31日)第13页共13页海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金

7、投资组合的比例范围。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘璎本基金的基金经理；海富通上证周期ETF基金经理；海富通上2012-01-20-14年管理学硕士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司，曾任华安上证180ETF基金经理助理；2007年3月至2010年6月担任华安上证180ETF基金经理，2008年4月至2010年6月担任华安中国A股增强指数基金经理。2010年6月加入海富通基金管理有

8、限公第13页共13页海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告证周期ETF联接基金经理；海富通上证非周期ETF基金经理；海富通上证非周期ETF联接基金经理；海富通中证内地低碳指数基金经理；指数投资部指数投资负责人司。2010年11月起任海富通上证周期ETF及海富通上证周期ETF联接基金经理。2011年4月起任海富通上证非周期ETF及海富通上证非周期ETF联接基金经理。2012年1月起兼任海富通中证100指数（LOF）基金经理。2012年5月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经