长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告.doc

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1、长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2011年03月31日第66页共66页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年3月26日起至12月31日止。第66页共66页1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6

3、§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§

4、5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告176.1审计报告基本信息176.2审计报告的基本内容17§7年度财务报表197.1资产负债表197.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注22§8投资组合报告478.1期末基金资产组合情况478.2期末按行业分类的股票投资组合478.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

5、细488.4报告期内股票投资组合的重大变动518.5期末按债券品种分类的债券投资组合548.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细548.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细558.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细558.9投资组合报告附注55§9基金份额持有人信息579.1期末基金份额持有人户数及持有人结构57第66页共66页9.2期末上市基金前十名持有人579.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况57§10开放式基金份额变动58§11重

6、大事件揭示5911.1基金份额持有人大会决议5911.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5911.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5911.4基金投资策略的改变6011.5为基金进行审计的会计师事务所情况6011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况6011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6011.8其他重大事件61§12影响投资者决策的其他重要信息65§13备查文件目录6613.1备查文件目录6613.2存放地点6613.3查阅方式66第66页共66页§2基金简介2.1基金基本情况

7、基金名称长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金简称长信中证央企100指数（LOF）基金主代码163001交易代码163001基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2010年03月26日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额131,261,644.94份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2010年04月16日2.2基金产品说明投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率

8、之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股