风险管理和保险学

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1、保险学教师：周青zhouqing200311@sina.com有关课程的说明专业课考查课参考教材：粟芳、许谨良：保险学，清华大学出版社，2011年3月第2版许谨良：保险学，上海财经大学出版社，2010年8月第4版池小萍主编：保险学案例，中国财政经济出版社，2008年12月第1版孙祈祥等：中国保险市场热点问题评析（2009-2010），北京大学出版社，2010年4月第1版ScottE.Harrington,GregoryR.Niehaus风险管理与保险，清华大学出版社2005年第1版第一章风险与保险第一节风险第二节风险管理的基本方法第三节风险与保险的关系第一节风险“无风险无保险”生活

2、中风险无处不在空难、地震、车祸、海啸、小煤窑仅2008年一年的风险，归纳起来：雪灾、地震、列车出轨、股灾、金融海啸等对个人来讲，风险主要是生、老、病、死、残，但对整个社会生活来说，风险就比较复杂据30个城市和78个农村县死亡原因统计，2006年城市居民前十位死因为：恶性肿瘤、脑血管病、心脏病、呼吸系病、损伤及中毒、内分泌营养和代谢病、消化系病、泌尿生殖系病、神经系病、精神障碍，前十位死因合计占死亡总数的90.4%。下面所列出的是人的一生所可能面临的风险及发生的概率。风险事故发生概率受伤1/3难产1/6车祸1/12心脏病突发（35岁以上）1/77在家中受伤1/80死于心脏病1/340

3、死于中风1/1700死于突发事件1/2900死于车祸1/5000死于怀孕和生产1/14000染上爱滋病1/5700自杀女性1/20000男性1/5000坠落死亡1/20000死于工伤1/26000行走时被汽车撞死1/40000死于火灾1/5000溺水而死1/5000作为配偶的被动吸烟者死于肺癌1/60000死于手术并发症1/80000中毒死亡1/86000骑自行车死于车祸1/130000吃东西时噎死1/160000死于飞机失事1/250000被空中坠落物体砸死1/290000触电而死1/350000死于浴缸中1/1000000坠落床下而死1/2000000被动物咬死1/200000

4、0被龙卷风刮走摔死1/200000冻死1/3000000引自《中国保险报》1996年6月14日一、风险的定义风险的基本含义是损失的不确定性（uncertainty）。这种不确定性包括：发生的不确定性发生时间的不确定性损害对象的不确定性发生状况的不确定性损害程度的不确定性在概率统计、财务管理以及投资管理中，风险具有更特定的含义，通常指在相对于某个期望结果可能发生的变动。风险一词有时指相对于期望的变动，有时指的是期望损失值本身。一种情形比另一种情形在下述两方面更严重，就更具有风险期望损失不确定性（围绕期望损失的波动）二、风险的特征：客观性偶然性损失性三、风险的构成要素风险因素指引起或增

5、加风险事故发生的机会或增加损失严重程度的潜在条件。包括：实质性风险因素、道德风险因素和心理风险因素。风险事故造成生命财产损害的偶发事件。风险因素是损失的间接原因；风险事故是损失的直接原因。损失指由于自然灾害或意外事故所造成的经济价值减少、灭失及额外费用的增加。损失再解实质损失经济损失收益减少资产损失生老病死残费用增加财产的损毁灭失四、风险的分类（一）按风险产生的形态分类：美国学者威力特（A·H·Willet）静态风险指在社会经济正常情况下，由于自然力的不规则运动或人们行为过失或错误判断等导致的风险。静态风险一般与社会经济和政治变动无关，在任何社会经济条件下都是不可避免的。动态风险指

6、由于社会经济结构变动或政治变动而产生的风险。例如：生产方式的生产技术的变动、消费者偏好的变动，政治体制的改革等引起的风险。静态风险与动态风险的区别静态风险动态风险影响范围只影响到少数人影响十分广泛，并经常产生一系列的连锁损失发生特点比较有规律往往受人为因素及社会情绪的影响，具有不确定性性质大多数是纯粹风险动态风险总是投机性风险（二）按风险性质分类美国学者莫布莱（A·H·Mowbray）将风险分为：纯粹风险可细分为：人身风险、财产风险和责任风险。投机风险可细分为：投资风险、经营风险和管理风险。纯粹风险一旦风险发生，只有损失的机会而无获利可能的风险。例：火灾、车祸、疾病等。投机风险指风

7、险导致的结果有三种，即无损失、有损失和可能获利的风险，如股票市场、新技术投资及企业的经营决策等。（三）按风险发生的原因自然风险指由于自然现象或物理现象所导致的风险。特征：具有不可抗性；周期性和发生波及的范围广。社会风险指由于个人行为的反复或不可预料的团体行为所导致的风险。如：盗窃、罢工、抢劫、动乱等。政治风险指由于政治原因。如政局变动、政权更替、政府法令和决定的颁布和实施、以及种族和宗教冲突、叛乱、战争等引起的社会动荡而造成的损害的风险。经济风险指在经营过程中，由于有