当代计量经济模型体系-张晓峒

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1、当代计量经济模型体系中国能源消费（万吨标准煤）与GDP（万亿元）关系研究（1980~2006）1999年度中国宏观经济计量模型框图（中国社会科学院数技经研究所）上证A股和B股收益散点图OLS回归直线和第0.25、0.5、0.75分位数回归直线4．离散选择模型、有序响应模型、受限因变量模型、计数模型Logit模型、Probit模型（离散选择模型）Logit模型、Probit模型（离散选择模型）Logit模型估计值与潜变量散点图案例：天津市农户劳动力的非农业就业模型（750户）。受教育程度等对劳动力的非农业就业有非常明显的作用图1预测概率值图2预测累积概率值有序响应L

2、ogit模型估计结果如下5．面板数据模型、空间计量模型面板数据示意图萧政面板数据模型估计方法面板数据模型的检验方法JerryA.Hausman面板数据的单位根检验（相同根情形）1．Quah检验（1990）2．LL（Levin-Lin）检验（1992）3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002）4．Breitung检验（2002）5．Hadri检验6．Abuaf-Jorion检验（1990），Jorion-Sweeney检验（1996）7．Bai-Ng检验（2001），Moon-Perron检验（2002）8．IPS（Im-Pesaran-Shin）检验

3、（1997,2002）面板数据的单位根检验（不同根情形）9．MW（Maddala-Wu）检验（1997）10．崔仁（InChoi）检验（2001）11．Vanessa（Vanessaetal.）检验（2004）12．Taylor-Sarno检验（1998）面板数据的协积（协整）检验Pedroni协积检验：以Engle-Granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布。（1999,2004）Kao协积检验：以Engle-Granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布。（1999）Fisher个体联合协积检

4、验（combinedindividualtest）：用个体的协积检验值构造一个服从2分布的累加统计量检验面板数据的协积性。(MaddalaandWu1999)6．向量自回归模型与向量误差修正模型向量自回归（VAR）模型定义案例：上海证券交易所上证指数和股票交易总成交量关系研究上海证券交易所上证指数和股票交易总成交量序列图VAR的预测非常准确7期VAR的预测结果VAR的平稳性分析2期VAR的特征根7期VAR的特征根VAR模型稳定的一种判别条件是，特征方程

5、1-I

6、=0的根都必须在单位圆以内。检验结果如下：Granger非因果性检验（当概率小于0.05时，表示推

7、翻原假设）其中滞后20期的输出结果:VAR的脉冲响应分析DLOG(SHP)和DLOG(SHQ)VAR(3)的脉冲响应VAR的方差分解DLOG(SHP)和DLOG(SHQ)VAR(3)的方差分解VAR的协积检验向量误差修正模型（VEC模型）VAR(2)基础上的VEC模型VAR(6)基础上的VEC模型GeorgeBox刁锦寰7．ARIMA模型、SARIMA模型、组合模型案例：北京市1978:1~1989:12社会商品零售额月度数据建模月度数据（yt，单位：亿元）曲线图对数的月度数据（Lnyt）曲线图12Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上）8．时间序列的成分分解模

8、型为什么要对经济序列进行季节调整？9.时间序列的季节调整X-13AS、NBS-SA为什么要对经济序列进行季节调整？9.时间序列的季节调整X-13AS、NBS-SA为什么要对经济序列进行季节调整？9.时间序列的季节调整X-13AS、NBS-SA为什么要对经济序列进行季节调整？9.时间序列的季节调整X-13AS、NBS-SA中国已结束不生产环比数据的历史！9.时间序列的季节调整X-13AS、NBS-SA季节调整原理9.时间序列的季节调整X-13AS、NBS-SA案例：2005年8月302007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型序列的特征是“

9、波动集群”、分布是“高峰厚尾”日元兑美元汇率差分序列（收益）D(JPY)高峰厚尾分布特征示意图高峰厚尾分布曲线正态分布曲线ARCH，GARCH模型可以预测被解释变量的方差。对于金融时间序列预测的是风险。建立ARCH，GARCH模型可以提高均值方程参数估计的有效性。11．ARCH、GARCH模型案例：日元兑美元汇率的建模研究1995.1-2000.8日元兑美元汇率值（1427个）序列（JPY）见图。极小值为81.12日元，极大值为147.14日元。其均值为112.93日元，标准差是13.3日元。1995年4月曾一度达到81.12日元兑1美元。JPY的差分序列D(JP

10、Y)表示收