张晓峒计量经济学期末复习

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1、计量经济学（本科）课件（第13讲）南开大学数量经济研究所教授数量经济学专业博士生导师张晓峒nkeviews@yahoo.com.cn讲课进度08-12-23单位根检验，期末复习与答疑08-12-30上午9：00∼11：30答疑。地点：经济学院大楼710。09-01-06上午9：00∼11：30答疑。地点：经济学院大楼710。09-01-13考试本科《计量经济学》课程期末复习1．闭卷考试，考试时带计算器。2．熟知EViews输出结果，但不考计算机操作。3．重点掌握内容是（1）单方程回归模型；（2）时间序列模型。建立计量经济模型的一般步

2、骤：确定研究对象，寻找影响因素，确定变量。收集数据（间接收集与直接收集）。画变量散点图（有助于确定模型具体形式）。设定模型形式，（线性的，非线性的；一元的，多元的；单方程的，多方程的；研究均值的，研究方差的）估计模型，（估计方法包括OLS，GLS，ML，IV，2SLS）2对估计的模型进行诊断与检验，（判断模型估计结果是否合理。包括F、t、R、DW、BG、White、LR、Wald、LM、JB、Q等检验。）确立模型估计结果（在诊断、检验与修正过程中最终确立的结果）。分析回归系数，解释经济含义，分析变量关系。预测。确定画变量设定，估计，

3、诊断、检验模型，收集数据研究对象散点图分析回归参数，预测。第2章一元线性回归模型2.1一元线性回归模型yt=β0+β1xt+ut模型分为两部分。（1）回归函数部分，E(yt)=β0+β1xt,（2）随机部分ut。对模型解释变量和误差项ut做出如下假定。2(1∼4)ut∼N(0,σ)。(5)ui非自相关。(6)xi是非随机的。(7)Cov(ui,xi)=0。ui与xi相互独立。2.2最小二乘估计（OLS）OLS估计原理是以“残差平方和最小”确定直线位置。TTTˆ2=22Q=∑ut∑(yt−yˆt)=∑(yt−βˆ0−βˆ1xt)，i=

4、1i=1i=1ˆ∑(xt−x)(yt−y)β1=，βˆ0=y−βˆ1x2∑(xt−x)第2章一元线性回归模型2.3OLS回归函数的性质(1)残差和等于零，∑uˆt=0(2)估计的回归直线yˆt=βˆ0+βˆ1xt过（x,y）点。(3)yt的拟合值的平均数等于其样本观测值的平均数，yˆt=y。2.4最小二乘估计量βˆ0和βˆ1的特性（1）线性特性（2）无偏性（3）最小方差性2Gauss-Marcov定理：若ut满足E(ut)=0，D(ut)=σ，那么用OLS法得到的估计量就具有最佳线性无偏性。估计量称最佳线性无偏估计量。第2章一元线性

5、回归模型分清4个式子的关系。(1)真实的统计模型，yt=β0+β1xt+ut(2)估计的统计模型，yt=βˆ0+βˆ1xt+uˆt(3)真实的回归直线，E(yt)=β0+β1xt(4)估计的回归直线，yˆt=βˆ0+βˆ1xt2.5yt的分布和βˆ1的分布2yt∼N(β0+β1xt,σ)2ˆ12ˆ∑xt2β1∼N(β1,2σ)。β0∼N(β0,2σ)∑(xt−x)T∑(xt−x)第2章一元线性回归模型ˆ222∑ut2.6σ的估计。σˆ=T−222∑(yˆt−y)2.7拟合优度的测量。R=2∑(yt−y)2.8回归参数的显著性检验-t

6、0t：α(T-2)α(T-2)H0β1=0；H1：β1≠0ˆˆβ1−β1β1在H0成立条件下，t==∼tα(T-2)ss(βˆ1)(βˆ1)若

7、t

8、>tα(T-2)，则β1≠0；若

9、t

10、

11、yt=1ρ==1T21T2T(x−)2T(y−)2x−(y−)∑tμx∑tμy∑(tμx)∑tμyt=1t=1Tt=1Tt=11T∑(xt−x)(yt−y)T(x−x)(y−y)T1-t=1∑t=1ttr=ρˆ==1T21T2T(x−x)2T(y−y)2∑t=1(xt−x)∑t=1(yt−y)∑t=1t∑t=1tT1-T1-相关系数的取值范围是[-1，1]。第3章多元线性回归模型第3章多元线性回归模型3.1多元线性回归模型与假定条件yt=β0+β1xt1+β2xt2+…+βk-xtk+ut⎡y1⎤⎡1x11?x1j?x1k⎤⎡β0⎤

12、⎡u1⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢y2⎥⎢1x21?x2j?x2k⎥⎢β1⎥⎢u2⎥=+⎢@⎥⎢??????⎥⎢@⎥⎢@⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣yT⎦T×1⎢⎣1xT1?xTj?xTk⎥⎦T×(k+)1⎣βk⎦(k+)1×1⎣uT⎦T×1Y=Xβ