工程经济学第六章不确定性分析

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1、第六章不确定性分析都沁军1工程经济分析中涉及的不确定因素现在预测未来投资、成本、产量、价格等基础数据估算与预测可能不准确确定的基准折现率不一定符合实际政治、经济、技术、资源等环境发生变化政策变化原材料、资金、劳动力涨价——投资超支、成本增加市场需求变化、产品价格波动——收益变化生产能力达不到设计要求——收益降低第六章不确定性分析都沁军2不确定分析的必要性不确定性来源：技术与市场的变化预测的不精确不确定性是风险的来源：当以不确定的信息作为经济分析的基础时，决策存在风险。不确定性分析：为了避免风险，预先对不确定性因素及其可能的影响进行分析。实质：分析“变化”和“不准确”程度对决策的影响第六章

2、不确定性分析都沁军3不确定分析的必要性技术与市场的变化预测不准确不确定性风险第六章不确定性分析都沁军4不确定性分析的内容临界值：确定外部不确定性的边界一些因素变化达到某有一临界值时，会影响方案的取舍敏感性：方案对不确定性的承受能力各种不确定性因素发生变化对预测目标的影响程度概率：不确定性因素及其对投资方案影响的概率分布各不确定性因素发生不同幅度变化的概率分布及对方案经济效果的影响第六章不确定性分析都沁军5不确定性分析的主要方法盈亏平衡分析：确定盈利与亏损的临界点敏感性分析：分析不确定因素可能导致的后果概率分析：对项目风险作直观的、定量的判断第六章不确定性分析都沁军6第六章风险与不确定性分

3、析第一节不确定性分析概述第二节盈亏平衡分析第三节敏感性分析第四节风险分析第六章不确定性分析都沁军7第一节不确定性分析概述一、不确定性问题的产生二、主要的不确定性因素三、不确定性问题的分析方法第六章不确定性分析都沁军8一、不确定性问题的产生不确定问题是社会实践活动中固有的普遍特征，它是由事物发展的变化性、人类对事物认识的局限性等因素造成的。风险分析和不确定性分析是有区别的。把风险理解为可测定概率的不确定性，并且经常将风险R表示为不利事件发生的概率及其后果的函数：第一节不确定性分析概述式中，P——不利事件发生的概率；C——不利事件的后果。第六章不确定性分析都沁军9二、主要的不确定性因素（一）

4、价格产品价格或原材料价格是影响项目经济效益的最基本因素，它通过投资、经营成本、销售收入等反映到项目的经济评价指标上。（二）生产能力经济评价中，一般按项目的设计生产能力进行经济效益计算的，但是由于受到多种因素的影响，项目的实际生产能力有可能达不到设计生产能力。第一节不确定性分析概述第六章不确定性分析都沁军10二、主要的不确定性因素（三）投资费用投资费用直接关系到项目经济效益高低，甚至关系到项目能否顺利建成投产。（预测、浪费、资金来源）（四）建设进度和达产期建设过程中，受地质条件、建筑材料供应、施工生产组织等因素影响，往往进度不能按计划完成。建成后，受原材料供应、能源、交通或配套设施等因素制

5、约，也可能不能按时投产，即使投产也可能不能按时投产，即使投产了也可能达不到项目设计规定的生产能力，从而影响到项目的经济效益。第一节不确定性分析概述第六章不确定性分析都沁军11二、主要的不确定性因素（五）经营成本的变化经营成本是一个综合性的指标，许多因素变化都会影响到经营成本。（六）项目经济寿命的变化技术或市场的变化，可能设备提前淘汰或加速产品的生命周期提前结束。缩短项目的经济寿命。（七）汇率、利率的变化第一节不确定性分析概述第六章不确定性分析都沁军12三、不确定性问题的分析方法根据各种不确定因素对工程项目经济指标的影响程度，通常采用的不确定性分析方法有：（1）盈亏平衡分析；（2）敏感性分

6、析；其中盈亏平衡分析只用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。第一节不确定性分析概述第六章不确定性分析都沁军13第二节盈亏平衡分析一、盈亏平衡分析的概念二、线性盈亏平衡分析三、非线性盈亏平衡分析四、互斥方案的盈亏平衡分析第六章不确定性分析都沁军14一、盈亏平衡分析的概念盈亏平衡分析就是研究工程项目的生产成本、产销量与盈利的平衡关系的方法。盈亏平衡分析就是要找出投资方案的盈亏平衡点。一般说来，盈亏平衡点越低，项目实施所评价方案盈利的可能性就越大，造成亏损的可能性就越小，对某些不确定因素变化所带来的风险的承受能力就越强。盈亏平衡分析一般可通过盈亏平衡图进行。第二节

7、盈亏平衡分析第六章不确定性分析都沁军15二、线性盈亏平衡分析（一）基本假定（二）线形盈亏平衡点的确定（三）利用盈亏平衡分析进行风险评价（四）盈亏平衡分析的扩展（五）经营杠杆分析（六）多品种的线性盈亏平衡分析第二节盈亏平衡分析第六章不确定性分析都沁军16生产成本、销售收入与产量（或销售量）之间呈线性关系。①产品的产量等于销售量；②随着产量的增加，单位产品的可变成本不变；③随着销售量的增加，单位产品的销售单价不变；④生产的产品可以换算为