《金融风险管理》课件

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1、金融风险管理中南财经政法大学经济学院严汉平E-mail:znyhp60@yahoo.cnQQ:1305058067课程导航课程背景金融风险是金融活动的内在属性，它的广泛存在是现代金融市场的重要特征。自中国加入WTO以来，金融业逐步对外开放，金融市场化不断提速，伴随着利率市场化、资本市场开放和人民币汇率管制逐步放松等诸多金融改革的稳步推进，金融产品价格的波动性不断增强，让国内金融机构面临着诸多前所未遇的风险。金融风险不仅严重影响了金融机构和工商企业的正常运营，并且随着我国经济全球影响力的快速增长，还对我国乃至全球金融与经济的稳定构成了严重的威胁。内容介绍本

2、课程以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，以风险管理的理念为指导，定性分析与定量分析相结合，对金融风险管理从理论层面、技术层面和操作层面上分别进行论述。金融风险管理概述;利率风险管理;汇率风险管理;信用风险管理;操作风险管理;流动性风险管理;国家风险管理。切入点随着经济的快速发展和社会的不断进步，不断出现对风险管理概念的新的理解和管理方法的推陈出新。1996年，美国经济学家皮特著有《与上帝作对：风险的非凡经历》中说：“一个具有革命意义的看法是：对风险的掌握程度是划分现代和过去时代的分水岭，所谓对风险的掌握就是说未来不再过多地依赖上帝的安排，人

3、类在自然面前不再是被动的。在人们发现跨越这个分水岭之前，未来只是过去的镜子。或者是属于那些垄断了对未来事件进行预测的圣贤和占卜者的黑暗领地。风险管理有助于我们在非常广阔的领域里进行决策，从分配财富到保护公共健康；从战争到家庭计划安排，从支付保费到系安全带，从种植玉米到玉米片的市场销售。”参考教材1、邹宏元：《金融风险管理》，西南财经大学出版社，2005年版。2、宋清华、李志辉：《金融风险管理》，中国金融出版社，2003年版。3、谷秀娟：《金融风险管理——理论、技术与应用》，立信会计出版社，2006年版。4、施兵超、杨文泽：《金融风险管理》，上海财经大学出

4、版社，2002年版。参考文献期刊论文全球化视阈中的金融风险及其防范-经济与社会发展-2009,7(10)CornynAnthonyG利率风险的控制与管理1999罗伯特·蒙代尔蒙代尔经济学文集(第五卷)-汇率与最优货币区2003徐文芹赵艳萍欧阳玉秀新形势下我国金融安全预警及安全策略[期刊论文]-中国安全科学学报2004(09)傅少川信息不对称下的金融风险机理研究[期刊论文]-中国安全科学学报2005(07)傅少川金融信息风险的防范对策研究[期刊论文]-中国安全科学学报2005(06)赵庆森商业银行信贷风险与行业分析2004约翰·莫菲金融市场技术分析2002

5、菲利普·乔瑞风险价值:金融风险管理新标准2000向宏基于风险控制的金融集团绩效研究[期刊论文]-中国农业银行武汉培训学院学报2010(2)梁潇基于风险控制的金融集团绩效研究[期刊论文]-长三角2010(2)期刊论文金融风险的生成机理与传导问题研究-中州学刊-2010(1)期刊论文完善现代金融体系防范化解金融风险-中国流通经济-2008,22(1)期刊论文浅析我国金融风险及其防范与化解-特区经济-2008(11)期刊论文我国金融风险成因分析与防范研究-经济师-2009(7)期刊论文基于金融风险资源分析的增量VaR研究-生产力研究-2007(18)期刊论文应

6、对国际金融危机防范金融风险的若干启示-统计研究-2010,27(6)期刊论文用新的金融管理方式平定金融风险-商场现代化-2010(20)第一章金融风险管理概述第一节金融风险的概念与种类第二节金融风险管理概述第三节金融风险管理的程序第一节金融风险的概念与种类一、金融风险的概念（一）风险概念辨析风险的四种定义：1、以未来不确定性作为风险的定义；2、以损失发生的可能性定义风险；3、从可能损失程度的角度定义风险；4、从损失的不确定性方面定义风险。风险＝不确定性？对于一个微观经济主体来说，风险是它的预期收入遭受损失的可能性，而不确定性则是某种预知或控制某种不愉快事

7、件发生的不可能性。从统计学角度看，不确定性是表现为随机事件，它的出现一般具有偶发、突然等特点。而风险通常与收益相伴而生。例如，金融资产的投资者关于不同数值的资本收益预期的信心可以用概率来表示，可以用概率来说明这种预期的任何一个既定状态。（二）金融风险的概念辨析金融风险是金融机构在经营过程中，由于决策失误，客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性。金融风险指因种种主观或客观原因导致的金融领域一系列矛盾显露、激化，进而对金融体系安全与稳定造成破坏与损失的可能性。金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性。二、金融风险的种类按金融风险的

8、性质划分，可以分为以下几类：（一）市场风险1、利率风险2、汇率风险3、金融资产价