金融风险管理课件

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1、金融风险管理教材《现代金融风险管理》21世纪高等院校规划教材/北京市优秀人才专项资助霍再强编著科学出版社出版2004年10月第一版，2009年7月第三次印刷。第一章导论第一节关于风险的基本概念一、风险的含义二、风险的特征(1)损失性(2)客观性(3)不确定性(4)可测性(5)潜在性(6)相对性三、风险的效应(1)诱惑效应(2)约束效应(3)平衡效应第二节金融风险一、金融风险的概念界定二、金融风险的特征分析三、金融风险的类型划分第三节金融风险管理的意义一、金融风险的效应二、金融风险管理的现实意义第二章金融风险生成机理第一节金融风险

2、内在生成机理一、金融机构的内在脆弱性理论二、金融资产价格的内在波动性理论三、金融风险的传染性理论第二节金融风险的演变一、金融危机与金融风险的演变二、金融自由化与金融风险的演变三、金融全球化与金融风险的演变第三节现代金融风险管理的发展①金融风险管理战略化②金融风险管理制度化③金融风险管理全面化④金融风险管理模型化⑤金融风险管理信息化⑥金融风险管理产品化⑦金融风险管理动态化⑧金融风险管理多样化⑨金融风险管理全球化⑩金融风险管理综合化第三章金融风险防范与化解战略第一节金融风险管理的程序与对策1．风险识别2．风险度量3．对策制定4．对策

3、实施第二节金融风险管理战略的核心内容一、金融风险管理战略的含义二、金融风险管理的战略目标三、金融风险管理的组织体系建设四、防范与化解金融风险的基本原理与方法五、防范与化解金融风险的战略重点与战略措施第四章银行业风险管理第一节.银行风险管理简述第二节商业银行资本风险管理一、商业银行的资本二、银行资本风险1．资本金过多的风险2．资本金过少的风险三、最佳资本需要量的确定四、提高资本充足率的途径第三节银行存款风险管理一、存款风险简述二、存款保险制度的一般理论三、存款保险制度的实施四、存款保险制度的发展第四节商业银行资产风险管理一、商业银

4、行资产的构成二、商业银行贷款的分类三、商业银行贷款资产的风险管理四、商业银行非贷款资产的风险管理五、商业银行不良资产化解和处置第五节商业银行风险管理的其它内容一、股票质押贷款的风险防范二、信用证的风险防范三、商业银行集团客户授信的风险防范四、担保、贷款承诺和票据发行便利的风险防范五、回购协议、保理和福费廷的风险防范第六节银行监管一、银行监管的理论分析二、差别存款准备金率制度三、股份制商业银行风险评级体系1．股份制商业银行资本充足状况评价2．股份制商业银行资产安全状况评价3．股份制商业银行管理状况评价4．股份制商业银行盈利状况评价

5、5．股份制商业银行流动性状况评价6．股份制商业银行市场风险评价四、商业银行不良资产监测和考核◆银行评级◆股份制商业银行风险评级体系操作规程(1)评级的原则。(2)评级的步骤。(3)评级操作中应注意的问题(4)评级结果的运用◆评级体系中应注意的问题①评级的周期。②评级结果的披露。银行风险案例案例一贷款风险探源案例二当资金流动性管理的警钟敲响之后案例三食而不化的“奢宴”----技改贷款风险案例案例四贷款为什么在这里无沉淀案例五是雪中送炭还是釜底抽薪案例六银行经营安全状况案例分析案例七贷款发放时的风险控制案例八风险贷款的盘活第一节证券

6、风险管理简述一、有价证券二、证券市场三、证券风险和收益的内在联系四、证券业风险管理的意义第五章证券业风险管理第二节债券的风险管理一、债券简述二、企业债券风险分析及防范三、国家债券风险分析及防范第三节股票的风险管理一、股票投资风险的概念二、股票投资的风险形式三、股票投资风险的识别四、股票投资风险的评估五、股票投资风险的控制第四节开放式基金的风险管理一、开放式基金简述二、开放式基金的流动性风险及防范三、开放式基金面临的其他风险及防范四、开放式基金的监管第五节证券公司的风险管理一、证券公司简述二、证券承销风险三、证券经纪风险四、证券自

7、营风险五、证券公司资金风险第六节对证券市场的监管一、证券市场监管体系的建立二、证券市场监管内容证券风险案例第六章保险业风险管理第一节保险风险管理简述一、保险的概念二、保险的分类三、保险公司的业务活动四、保险的基本原则第二节保险业面临的主要风险一、经济周期风险二、保险市场竞争风险三、利率风险四、保险公司从事投资活动的风险五、巨灾风险第三节保险公司内部的风险控制一、保险公司内控机制的建立与运行二、风险核保机制的建设三、保险核赔机制的完善四、保险内控预警指标体系第四节保险监管一、保险监管简述二、保险偿付能力的监管第七章金融风险的监管第

8、一节金融监管的内涵一、金融监督的含义二、金融监管的对象第二节金融监管的目标与依据一、金融监管的目的二、金融监管的目标三、金融监督的依据第三节金融监管的原则与方式一、金融监管的原则二、金融监管的方式第四节金融监管的内容一、市场准入监管二、金融风险监管三、金融业务监