《金融风险管理》ppt课件

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1、1次贷危机中的汇丰银行与花旗银行1ACC09214郑津津FNM09089陈美清FNM09086郑秀琼2诱因——次贷危机爆发前跨国银行的经营模式的变化1、抵押贷款证券化与商业银行经营模式的变化2、信用风险转移对商业银行风险管理体系的挑战结果——次贷危机对跨国金融机构造成巨大冲击1、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击2、次贷危机导致跨国金融机构出现巨亏次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击3房屋抵押贷款机构在投资银行等金融中介机构的帮助下，将次级抵押贷款重新打包，成为发行的资产支持型抵押债务权益(ABscDos)的抵押品。住宅抵押贷款的证券化不仅将商业银行流动性低的金

2、融资产转化为流动性高的证券，更重要的是对商业银行的中介功能进行分解—即将过去由银行一家承担的发放住房抵押贷款、持有贷款和回收贷款本息服务等业务，转化为多家金融机构和机构投资者共同参与的活动，这使得越来越多的金融和非金融机构开始进入住宅金融市场。在这个过程中，经纪人成了银行和金融机构的代理人。经纪人谋利最大化的方式就是让更多的人负债，负债的金额越大、时间越长，他们的收益和利润也就越大。在利益的驱动和监管不当的情况下，经纪人恶意将次级贷款推销给消费信用评级低、还贷能力不足的人群。住房抵押贷款证券化对各金融中介经营模式的影响次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击44信

3、用风险转移（CreditRiskTransfer，简称CRT）是指金融机构，一般是指商业银行通过使用各种金融工具把信用风险转移到其他银行或是其他金融机构。信用风险转移对商业银行风险管理模式的影响信用风险转移市场的出现使得银行有理由相信在签订了贷款合同后可以很容易把信用风险转移出去。弱化银行对借款企业的审查银行为某一项贷款购买了完全的信用保护后就不再承担该项贷款的风险，丧失了对借款企业监督的动机。弱化银行对借款企业的监管次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击55次贷危机对跨国金融机构造成的三波冲击第一波提供次级债的房地产金融机构第二波购买信用评级较低的MBS、CD

4、O的对冲基金和投资银行第三波购买信用评级较高的MBS、CDO的商业银行、保险公司、共同基金和养老基金等次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击(MBS:住房抵押贷款证券;CDO:是担保债务凭证,它的标的资产通常是信贷资产或债券。)62、次贷危机导致跨国金融机构巨亏截至2008年4月，在跨国金融机构中资产减记规模前10位中，有9位均为商业银行和投资银行。其中资产减记规模最大的前三位分别为花旗集团、瑞银和美林，资产减记规模分别为391亿、377亿和291亿美元。6次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击7席卷全球的金融海啸也使这家经历了140余年风雨的跨国金融机构遭受

5、重创。但与花旗银行、美洲银行、富国银行等其他美国本土发展起来的跨国银行相比，汇丰银行股价的表现却算是波动最小，跌幅也最小。这也反映了汇丰银行在金融海啸中所受到的冲击较小。次贷危机对汇丰银行的影响78汇丰银行的风险管理文化8定期细致的中短期计划管理附属公司每年制定财务计划，由集团总管理处审核批准。各个业务部门每季度定期监控有关计划的执行结果，并就计划进度提交报告。主要运营子公司每三年制定一次策略计划，以明确自身的中期经营。简化信息系统强化统一管理汇丰银行信息系统的开发与运行按职能分类由集团部门控制，相似的业务流程一般采取共通的信息系统。统一的电子化信息网络强化了集团

6、对各子公司的掌控力，也加大了业务营销和品牌推广的力度。全面的风险监控体系注重信用风险管理，注重市场风险防范；定期评估汇率、利率风险；对于操作风险以监控防范为主；还通过购买保险以减轻某些潜在操作风险可能造成的损失；核定每个投资组合的最高风险限额。9汇丰银行的风险管理体系注重行业信贷风险的管理严格的审计制度合理的风险管理体系设置严格细致的评级机制严格的风险限额管理汇丰银行的风险管理体系910合理的风险管理体系设置信贷及风险管理部负责集团全球业务的系统信贷风险管理，该部门一般由一位总经理主管，而该总经理则向整个集团行政总裁直接汇报。集团信贷及风险管理部负责制定整个集团的

7、信贷政策，并监管集团各部门遵守相关政策。集团下属的各营运单位必须编制相应的详细的信贷政策及程序，形成标准的指导手册，其政策必须与集团政策相一致。每家营运公司遵照汇丰集团的准则执行信贷政策、批核手续及信贷指引。每家附属公司的一名信贷主管或风险主管负责向当地行政总裁汇报与信贷有关的事项，最终向集团信贷及风险管理部的集团总经理汇报。10汇丰银行的风险管理体系11严格细致的评级机制汇丰银行集团信贷及风险管理部负责贯彻执行汇丰的风险评级制度，进一步将风险归类为多个级别以便重点管理有关风险。例如，在考虑可获得的抵押品或其他信贷风险冲抵的时候，汇丰的风险评级结构最少包括7个等级

8、。在为个别