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1、公司类客户评级体系2009年8月ChinaConstructionBank.
2、1目录客户评级体系第一部分：一般公司客户信用评级第二部分：房地产开发客户评级第三部分：新成立客户评级第四部分：集团客户评级方法ChinaConstructionBank.
3、2客户评级体系ChinaConstructionBank.
4、3我行的公司类客户评级模型于2005年上线运行，运行4年来，陆续暴露出一些问题，为有效解决这些问题，总行于2006年底决定全面优化公司类客户评级模型，并在研发中充分借鉴国际评级公司和活跃银行的
5、先进经验，全面提高模型的预测能力，并同时满足我行实施新资本协议的要求。2006年底，总行风险管理部就公司客户评级模型征求各分行、各业务部门的意见，并将意见和建议进行汇总、整理和分析，于2007年10月，通过项目招标引入外部咨询公司（标准普尔）提供模型诊断报告及优化建议,项目组根据其提供的意见和建议，并结合内部评级系统一期的经验，对一般公司类客户评级模型进行了全面优化。总行风险管理部于2008年在部分一级分行进行了测试，并于2009年上半年在北京、山东和广东3家试点分行成功切换上线。ChinaCon
6、structionBank.
7、4鉴于公司类、事业类、金融机构类客户和专业贷款的风险同质性较差，评级方法差异较大，尤其是金融机构类客户和专业贷款，这两大类评级方法是采用标普提供的评级模板通过客户化后形成的，且专业贷款评级需要与我行项目评估工作进行有机融合，在一个评级办法中难于描述清楚、不便操作；另外，也为更便于模型维护和办法的修订，当某类客户评级模型需维护和修订办法时，不至于影响其他类客户评级。新的评级模型和评级办法按公司类、事业类、金融机构类和专业贷款共四大类分别制定。本次评级系统中的公司类、事业
8、类、金融机构类模型将全部上线。ChinaConstructionBank.
9、5对公客户评级(PD)模型细分ChinaConstructionBank.
10、6专业贷款专业贷款同时具有如下特征的债权：债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力合同安排给予贷款人（银行）对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权(非必要条件)ChinaConstructionBank.
11、7专业贷款专
12、业贷款比较特殊，在新资本协议风险敞口划分中专门界定了专业贷款的特征，且计算其监管资本的风险权重高于公司敞口中其他风险暴露。由于现行的客户评级模型没有覆盖专业贷款评级，有不少分行用新成立客户评级模型对专业贷款进行评级，这不能准确计量专业贷款的风险。总行正在专门开发专业贷款评级模板。因此，在评级办法中明确规定，新成立客户评级模型不适用专业贷款评级。ChinaConstructionBank.
13、8信用等级信用等级是反映客户偿债能力和违约风险的重要标志，划分信用等级的核心指标是客户的违约概率（PD）或客户
14、风险分值，本次新评级方法将我行信用等级由原来的AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D十个基本等级，增加为十六等级，其中AA、A、BBB三个等级细分为AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB+、BBB、BBB-。ChinaConstructionBank.
15、9信用等级序号1010等级10等级描述1616等级16等级111AAA极佳AAA222AA+333AA优秀AA444AAAA-AA---555A+666AAA良好AAA777AAA-A---888BBB+999BBB较好BB
16、B10BBBBBB-BBB---11BB一般BB12BBB可接受BBB13CCC关注CCC14CC预警CC15CCC判断性违约CCC16DDD实质性违约DDDChinaConstructionBank.
17、10内部评级与外部评级对应关系对于建设银行现有评级办法无法覆盖的，有标普、穆迪、惠誉三大评级咨询公司评级结果的客户，可根据外部评级与内部评级的映射关系直接对应得到内部评级。我行的AAA级对应到标普的AAA至BBB+级，主要是出于如下考虑：一是外部评级机构的评级主标尺比我行更细，一般分为20级，尤其
18、是在违约率较低的低风险端等级细分度较高；二是高信用等级标准较高，据了解标普公司在全球的AAA级客户不足10家；三是测算了我行客户PD值的分布，将其与标普各信用等级违约率数据比较后，将我行的AAA级对应到标普BBB+级及以上较符合我国实际和我行客户结构情况。映射关系表如下：ChinaConstructionBank.
19、11内部评级与外部评级对应关系建行客户信用等级标普穆迪惠誉AAAAaaAAAAA+Aa1AA+AAAa2AAAA-Aa3AA-AAAA+A1A+AA2AA-A3A-BB
