面板数据模型中的非参数统计方法及其应用

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1、分类号学号M201270002学校代码10487密级硕士学位论文面板数据模型中的非参数统计方法及其应用学位申请人：汪露冰学科专业：应用统计指导教师：万建平副教授答辩日期：2014年5月20日万方数据AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreefortheMasterofAppliedStatisticsNonparametricStatisticalMethodofPanelDataandItsApplicationCandidate:WangLub

2、ingMajor:AppliedStatisticsSupervisor:AssociateProfessorWanJianpingHuazhongUniversityofScienceandTechnologyWuhan,430074,P.R.ChinaMay,2014万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本

3、声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据华中科技大学硕士学位论文摘要面板数据是横截面数

4、据和时间序列数据所构成的二维结构数据。因为它结合了时间序列和横截面数据的特点和性质，所以其应用越来越广泛。当我们建立面板数据模型时，可以考虑到我们遗漏的某些解释变量，避免出现误差项的自相关，而且可以得到无偏估计。由于经济变量之间的关系不能确定是线性还是非线性，经济模型的形式不能确定，与传统的参数估计方法相比，用非参数方法估计模型的参数更加符合实际情况。本文将计量经济学中十分具有研究价值的面板数据和非参数估计方法结合起来，分析面板数据模型的非参数估计方法以及应用。面板数据模型总体来说可以分为静态模型和动态模型两种，本文第一部分，介绍了静

5、态模型的三种基本模型形式和静态变系数模型，另外介绍了动态模型中的含有外生变量的基本模型及其各自的估计方法。本文第二部分介绍了非参数估计方法中的核估计和局部线性估计方法，详细介绍了单变量模型中窗宽的选择方法，得出交叉验证法最为有效的结论，最后介绍了局部线性估计法在固定效应模型中的应用。本文最后的核心部分，通过实证分析我国消费函数的面板数据模型，首先进行模型的设定检验，然后将固定效应模型的一阶差分估计、LSDV参数估计、含有外生变量的动态模型的GMM参数估计以及模型的非参数局部线性估计的结果进行比较分析，得出非参数估计方法所得到的估计值更

6、加可靠、精确的结论。关键词：面板数据非参数估计LSDV估计局部线性估计GMM估计法消费函数I万方数据华中科技大学硕士学位论文AbstractPaneldataisatwo-dimensionalstructureofcross-sectionaldataandtime-seriesdata.Sinceitcombinesthecharacteristicsofthetwotypesdatastructure,itismoreandmorewidelyused.Whenestablishingpaneldatamodels,wecant

7、akeintoaccountofsomeexplanatoryvariableswemissedwhichavoidautocorrelationoftheerrorterms.Andwecangetunbiasedestimators.Becauseoftherelationshipbetweeneconomicvariablescannotbedetermined,comparedwiththetraditionalmethodsofestimation,usingnon-parametricmethodaremoreinline

8、withtheactualsituation.Thisarticleconbinespaneldataandnonparametricseconomicetrics,whichwillbewidelyusedinthef