《上海约定购回》PPT课件

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1、上海约定购回业务培训证券测试部程哲目录定义13交易流程4结算5风险管理6违约处置及异常情况处理2交易资格7信息报送和日常报告定义指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划转给客户的交易行为。交易资格－会员（券商）－权限申请券商需要向上海交易所申请约定购回式证券交易权限。券商交易所提交资料审核通过批准根据需要检查交易资格－会员（券商）－权限开通券商向交易所报备两个账户：约定购回式证券交易账户证券处置账户（指定专用

2、于约定购回相关证券处置的自营账户）交易所确认后：开通除B股交易单元外的所有非出租交易单元的约定购回权限。（注：深圳是商券指定一个交易单元来开通专用于约定购回）交易资格－投资者－权限开通风险揭示书客户协议券商客户上交所SSE网站9:00-16:00每交易日17:00后下一交易日开通客户资质审查开户时间、资产规模、信用状况、风险承受能力、对证券市场的认知度券商全面介绍交易规则充分提示风险提醒客户注意有关事项交易流程－前端控制－会员（券商）（注：深圳约定购回不进行前端控制）专用证券账户证券处置账户约定购回交易非约定购回交易向上交所申报是否交易流程－前端控制－投

3、资者（注：深圳约定购回不进行前端控制）证券账户约定购回交易非约定购回交易向上交所报备是否交易流程－前端控制－标的证券（注：深圳约定购回不进行前端控制）标的券可用股票√基金√债券√非流通股X限售流通股X个人持有的解除限售存量股票X另：客户为上市公司的董事、监事、高级管理人员或持有上市公司股份比例超过5%的，不得将其持有的该上市公司股票进行约定购回式证券交易。交易流程－前端控制－交易金额（注：深圳约定购回不进行前端控制）交易金额初始交易≥0回购交易≥0交易流程－前端控制－业务规模（注：深圳约定购回不进行前端控制）最新一笔初始交易申报金额≤批准的业务规模–[∑

4、（T-1日终交收后待购回的初始交易成交金额）+∑（T-1交易日该会员有效申报的初始交易成交金额）+∑（当日已有效申报的初始交易成交金额）]交易流程－前端控制－风险控制（注：深圳约定购回不进行前端控制）投资者：标的证券余额可用额度单笔交易金额券商：总体业务额度使用情况标的证券集中度交易流程－前端控制－购回控制（注：深圳约定购回不进行前端控制）前提：初始交易已完成交收。要求：每一笔购回交易申报的：初始交易成交编号初始交易日客户证券账号及其指定交易单元号证券公司专用证券账号标的证券代码标的证券数量等要素应与初始交易一致。否则为无效交易。交易流程－前端控制－指定

5、交易控制撤指定约定购回业务全部了结允许不允许是否交易流程－前端控制－时间与定价购回期限：不超过365天。交易时间：每交易日：9:30–11:30、13:00–15:00定价：交易的标的证券、数量、成交金额、购回期限等，由证券公司与客户协商确定。交易流程－委托、申报与成交确认对于每笔约定购回交易：书面签署《交易协议书》券商投资者11要素初始交易回购交易2交易所申报成交回报交易流程－申报回报要素初始交易申报初始成交回报购回交易申报购回成交回报初始交易代码同左购回交易代码同左合同编号同左客户证券账号同左同左同左指定交易单元同左同左同左券商专用证券账号同左同左同

6、左初始交易日同左同左同左购回交易日同左初始交易成交编号同左标的证券代码同左同左同左标的证券数量同左同左同左初始交易成交金额同左购回交易成交金额同左同左同左申报编号同左成交编号同左成交日期及时间同左交易流程－停牌标的券购回日标的证券停牌可以购回交易流程－查询服务券商系统交易查询待购回交易明细查询其他查询交易流程－权益处理–异常解除券商客户协商上交所交易管理部书面申请中国结算上海分公司交易日11:30前会员专用证券账户司法冻结或强制执行冻结成功冻结相关权益或证券不予划转是否否下一交易日划转至客户证券账户是交易流程－终止购回交易申请券商上交所交易管理部购回书面

7、申请中国结算上海分公司交易日13:00前会员专用证券账户司法冻结或强制执行1、从未到期明细删除该笔交易2、将对应标的证券（含留存权益）转至证券处置账户是否1、终止相应购回交易2、相关标的券及当日发生权益不予划转客户约定《约定购回式证券交易终止购回交易申请》中国结算上海分公司相关要素查询确认单转告按《客户协议》或协商结果对证券处置账户内证券进行处置司法冻结解除划转书面申请《约定购回式证券交易证券及权益划转申请》中国结算上海分公司相关要素查询确认单交易流程－提前购回券商客户协议约定情形提前购回是否客户券商券商主动要求客户要求交易流程－延期购回原购回期限延期天

8、数≯365天结算－账户证券公司自营专用资金交收账户证券公司客户专用资金交收账户证