恒生资产管理系统个股期权业务-方案书20130 924

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1、恒生资产管理系统（个股期权交易）方案书资产管理系统-个股期货业务功能系统方案书版本：V1.00S.2013092013年9月64恒生资产管理系统（个股期权交易）方案书修订历史记录版本/状态作者参与者起止日期备注V1.0郑都2013-9-2464恒生资产管理系统（个股期权交易）方案书目录一、前言51.术语解释52.相似业务异同对比6二、需求概述61.项目背景62.项目需求目标7二、系统设计方案81.系统设计原则81.1.高安全性81.2.高可靠性81.3.扩展性81.4.开放性81.5.友好性设计81.6.可配置的业务流程82.系统架构设计92.1.系统架构93.系统账户结

2、构94.业务体系架构114.1.系统功能结构设计124.2.业务流程设计135.交易接口设计146.系统特点14三、个股期权交易子系统详细功能设计151.1基础信息维护151.1.1证券类别维护151.1.2证券资料维护161.1.3期权信息维护171.1.4委托方向设置171.1.5期权保证金设置181.1.6费用维护181.1.7股东席位维护181.1.8交易市场维护191.1.9接口文件191.2投资流程管理231.2.1投资指令管理241.2.2交易管理271.2.3可用控制321.3交收流程管理351.3.1资产处理351.3.2期权交易结算3764恒生资产管理

3、系统（个股期权交易）方案书1.3.3行权结算381.3.4违约结算401.4最后交易日或次日停牌异常情况处理431.5财务管理441.5.1资金管理441.6风险控制441.6.1限仓441.6.2限购441.6.3限开仓制度（只针对股票认购期权）441.6.4盘中试算451.6.5强制平仓451.7信息查询451.7.1成交流水451.7.2资金流水451.7.3盈亏统计信息461.8日终清算461.8.1清算接口描述461.8.2资产估值481.8.3与估值对账481.8.4中证登登帐49四、软硬件部署49系统软硬件部署491.1.软件环境491.2.硬件配置491.

4、3.硬件拓扑5064恒生资产管理系统（个股期权交易）方案书一、前言1.术语解释缩写、术语解释【合约标的】Underlying，是指期权交易双方权利和义务所共同指向的对象。上交所个股期权的合约标的是指在上交所上市挂牌交易的单只证券（包括股票与ETF）。【权利金】Premium（OptionPremium），是指期权合约的市场价格，期权权利方将权利金支付给期权义务方，以此获得期权合约所赋予的权利。【行权价格】StrikePrices（ExercisePrices），是指期权合约规定的、在期权权利方行权时合约标的的交易价格。【行权价格间距】StrikePriceInterval

5、s，是指基于同一合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差。【期权序列】OptionSeries，指相同合约标的、相同行权价格、相同到期日的认购期权或认沽期权，也就是挂牌交易的各个合约。【合约单位】ContractSize，单张合约对应合约标的的数量。【认购期权】CallOption，是指期权权利方有权在将来某一时间以行权价格买入合约标的的期权合约。【认沽期权】PutOption，是指期权权利方有权在将来某一时间以行权价格卖出合约标的的期权合约。【美式期权】AmericanOption，是指期权权利方可以在期权购买日至到期日之间任何时间行权的期权合约。【欧式期权】Europe

6、anOption，是指期权权利方只能在到期日行权的期权合约。【平值】At-the-Money，是指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态。【实值】In-the-Money，是指认购期权的行权价格低于合约标的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态。【虚值】Out-of-the-Money，是指认购期权的行权价格高于合约标的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于合约标的市场价格。【开仓】OpenPosition,指投资者未持有该合约时开始买入或卖出期权合约，或者投资者增加同向头寸。【平仓】ClosePosition,指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。

7、【备兑开仓】CoveredCall，投资者在拥有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约。【权利方】指合约到期时，有行权权利的一方。【义务方】指合约到期时，无行权权利的一方。【开盘价】期权合约的开盘价为当日该合约集合竞价产生的价格。集合竞价未产生开盘价的，连续竞价的第一笔成交价为开盘价。【收盘价】当日最后一笔成交价格。当日无成交价格，按前收盘价格。【流动性服务商】LiquidityProvider，是指根据与交易所达成的协议安排，在期权交易中向市场提供流动性或者改善市场质量的专业交易者（上交所个股期权流动性提供商主要是