保险欺诈问题博弈研究

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1、Y81门．386首都经簖贸易太垮博士学位论文论文题目：保险欺诈问题博弈研究院系：专业：研究生：指导教师：经．蕴堂；、睦数。量．鱼：雌．垫．塞一．：霞王’塞整：熬援论文完成日期：2005年4月保险欺诈问题博弈研究中文摘礁摘要本文从保险市场三大类参与人及经营环节中所出现纰漏的角度，对保险欺诈理论的基本内容进行了分析与研究，并结合社会医疗保险、机动车辆保险和人寿保险与人们生活息息相关三大险种，运用博弈论的分析方法系统地研究了保险欺诈的内在利益之争，得出了有创新的研究结果，提出了防范保险欺诈有价值的政策建议。本文共分六章。第一章为引论，重点是阐述论文选题的背景与意义，以及对论文各部分内容

2、和创新之处的简要介绍，在对国内外保险欺诈理论研究综述的基础上，确定了本文研究内容、难点与方法。第二章为保险欺诈与信息不对称。作为本文研究的理论基础，本章系统论述保险欺诈基础知识，包括保险欺诈的概念、特征及保险欺诈内在风险因素，提出保险欺诈应当区分为投保人欺诈、代理人欺诈和保险人欺诈三大类。在对三类保险欺诈产生动机及表现形式做定性解释说明基础上，指出保险市场信息不对称是导致保险欺诈重要原因，保险欺诈是信息不对称的结果及主要外在表现形式，它反映了保险经营备环节中的纰漏。第三章为投保人欺诈博弈分析，以社会医疗保险为研究对象。由于违背最大诚信原则易发生在社会医疗保险中，所以相较其他保险市

3、场而亩，医疗保险市场是投保人欺诈行为产生的典型市场。在完全竞争保险市场假设前提下，没有附加保费，保费的组成分别为：患病时医疗保险机构根据损失应当支付的偿付额、被投保人欺骗支付的偿付额和对投保人索赔请求进行审核所导致的监管成本支出三部分。根据对投保人欺诈所做的完全信息静态博弈分析结果，指出不管投保人投保前是否履行如实告知义务，医疗保险公司认为投保人损失类型为高风险类型，所以他最低可接受价格定为高患病风险价格；根据对投保人欺诈所做的不完全信息动态博弈分析结果，指出医疗保险机构所制定保险单价格与其是否审核无关，且保单价格是保险范畴的函数；在保险人对投保人索赔申请核查无效前提下，采用状态

4、空间图形式，将此时投保人欺诈分为两种情况：一种是由于保险公司认为审核成本太高未核查出欺诈行为，另一种是投保人想办法阻挠使得保险公司没能察觉其欺诈行为，并探讨在此两类欺诈条件下的最优均衡保单。IT保险欺}乍问题博弈研究中文摘要第四章为代理人欺诈博弈分析，以机动车辆保险为研究对象。由于车险为产险公司的龙头险种，其经营好坏直接关系着产险公司的商业利润，而车险代理人展业过程中有无欺诈行为是影响车险经营最重要因素，所以相较其他保险市场而言，车险市场中的代理人欺诈行为具有代表性。通过对车险市场ee代理人与保险人在展业环节的博弈分析，指出造成代理人欺诈行为的重要原因之一在于现行对代理人激励制度

5、不合理。在借鉴当前较为成熟激励理论基础上，增加了时间因素，对现行的“头重脚轻”代理人佣金制度加以改造，建立起考虑佣金计提时间及考虑对保险代理人签单数量、保费收入等显性因素及保险代理人从业信誉、对老客户售后服务质量等隐性因素的激励模型，从而得出一个促进代理人积极诚信展业，促使代理人从自身利益角度考虑且必须将更多的精力放到提高工作质量上来的薪酬制度。第五章为保险人欺诈博弈分析，以人寿保险为研究对象。在我国，寿险经过近几年的超常规发展，前几年利率下调下售出的大量高设定利率保单的利差损日益明显，寿险业的偿付能力风险E／益凸现出来。本章主要通过寿险公司在扩大业务量所采取的欺诈行为及由此可能

6、造成市场失灵与偿付力不足现象的分析，指出寿险市场是保险人欺诈行为产生的典型市场。最大诚信原则是构建保险体系的一条最基本原则，这条原别不仅仅只是约束投保人，对保险人也具有同等约束力，本章提出最大诚信原则对保险人的约束还需通过保险法和政府相关部门的监管来实现，而且保险监管要体现保护投保人的剥益，引导资金的流向和防止投资过分集中的三个目的，指出政府应对保险人进行适度监管而非简单的严格监管，并建立保险人监管博弈模型。指出在寿险市场ee，为数众多的寿险公司对自己欺诈行为的程度及所感知到的受惩罚力度不一样，所以监管人对保险人进行适度监管的目标不是要杜绝所有保险人欺诈行为，而是要将保险人欺诈行

7、为控制到一定程度范围中，特别强调保险监管应具有很强的时效性。第六章对全文的总结，并说明本文的不足之处和进一步研究方向。关键词：保险欺诈；保单；核查；激励；监管llIGameAnalysisofInsuranceFraudABSTRACTFromthestandpointofthethreekindsofparticipatorsandthebugsintheprocessofinsuranceoperation，thispaperintroducestheoriesaboutin