保险欺诈的检查方案选择及演化博弈分析

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1、分类号：C93密级：公开硕士学位论文论文题目（中文）保险欺诈的检查方案选择及演化博弈分析InspectionSchemeSelectingandEvolutionary论文题目（外文）GameAnalyzingforInsuranceFrauds研究生姓名贾泽龙学科、专业工商管理类·企业管理研究方向风险管理学位级别硕士导师姓名、职称白建明教授论文工作2015年3月至2016年5月起止年月论文提交日期2016年5月论文答辩日期2016年5月学位授予日期2016年6月校址：甘肃省兰州市原创性声明本人郑重声

2、明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：日期：关于学位论文使用授权的声明本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或向国家有

3、关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。本学位论文研究内容：□可以公开□不宜公开，已在学位办公室办理保密申请，解密后适用本授权书。（请在以上选项内选择其中一项打“√”）论文作者签名：导师签名：日期：日期：1保险欺诈的检查方案选择及演化博弈分析中文摘要保险欺诈是保险行业面临的难题

4、之一，有学者估计欧美保险市场中欺诈索赔额约占总赔付额的20%-30%，同时道德风险和信息不对称的存在使得保险公司对欺诈索赔的检查效率很难达到100%，因此保险公司对欺诈检查策略的选择也是欺诈检查的重点和难点。本论文主要研究内容包括两大部分，分别静态分析下的保险公司最优检查策略以及演化博弈视角下的保险公司和投保人行为动态博弈分析。本文讨论了保险公司三种检查策略。现实中，保险公司主要采用一种双阶段检查方案，即先对一批索赔进行筛选，甄别出可疑索赔；然后对可疑索赔进行重点检查。同时现实中还存在一种极端严格的检

5、查方案，即对所有的索赔全部进行严格的检查。本文从完全基于现实的视角出发，即同时兼顾公司成本控制和反欺诈目标的实现，在二者组成的双约束条件下讨论最优保险欺诈检查策略。本文提出了一种新的保险欺诈检查思路，即带有随机抽查的筛选检查方案。研究结果表明，三种检查方案并不存在恒定的最优，不同的严查要求下对应不同的检查方案，并且在某些特定情形下新的检查方案可以达到传统方案无法达到的双重要求。最后通过MATLAB软件模拟基于现实的案例对上述结果进行阐述。演化博弈视角下，本论文分析了投保人和保险公司的博弈行为演变过程。

6、对于道德成本比较低的投保人来说，在没有发生事故的情形下，投保人有两种策略，欺诈或者不欺诈；相应的保险公司也有两种应对策略，检查或者不检查。本研究讨论了两种类型的保险欺诈：没有发生事故的“无中生有”类型欺诈和发生事故后的夸大损失索赔。对纯粹的欺诈索赔，也就是无中生有类型的欺诈，在讨论传统的被动检查方案的基础上，本论文讨论了保险公司主动采取预防性检查的情形下的双方演化博1本论文获得以下项目资助：1.基于冲击模型方法的保险风险系统可靠性研究，国家自然科学基金项目（71171103），2012.01-2015

7、.12，主持人:白建明；2.保险欺诈的识别与应对研究，中央高校基本科研业务费专项资金资助（15LZUJBWYJ036），2015.01-2015.12，主持人:贾泽龙；3.基于冲击模型方法的农村生态系统可靠性研究，中央高校基本科研业务费专项资金资助（11LZUJBWZY047），2011.01-2013.12，主持人:白建明。I弈。并且对两种情形进行了对比，发现主动检查下能够更快的使得博弈趋于稳定状态。对第二种夸大损失的欺诈索赔，讨论了传统的欺诈检查的博弈后又提出来针对诚实的索赔者进行奖励的情形下的演

8、化博弈，结果发现这两种博弈完全相似，但是对诚实投保者的奖励会使演化博弈加快收敛速度，并且发现不同道德水平的投保者的欺诈博弈演化结果明显不同。保险欺诈博弈分析结果可以看出，不像传统的演化博弈会最终趋向于某一种固定的情形，保险欺诈的博弈在不同的条件下会出现不同的稳定结果，检查水平，投保人道德水平，保险公司策略等都会对博弈结果产生影响，甚至会出现博弈双方策略相互影响，处于不断变化的循环状态的情形。关键词：保险欺诈，双约束，筛选，检查方案，演化博弈IIInspe