业银行利率风险管理研究及实证分析

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1、首都经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行利率风险管理研究及实证分析姓名：韦玉怀申请学位级别：硕士专业：数量经济指导教师：谢方20040301内容摘要自20世纪70年代以来，随着Bretton森林体系的崩溃、放松管制的实施、金融市场自由化浪潮的兴起，固定收入证券市场的波动性加剧，利率风险成为国际银行业经营困难的主要根源之一。在这种背景下，对其利率风险进行测量与管理具有重要的理论意义和实践价值。为此．本论文针对商业银行利率风险管理中存在的问题，本文旨在围绕我国商业银行在利率风险管理中存在的若干阃题进行研究，探索我国商业银行利率风险管理水平。全文共分为5个部分。一、引言。主要介绍了本问题的理论意

2、义以及实际意义，同时相应的提出了本文研究的主题及选题的意义，并对进行利率风险研究的相关文献进行了综述。二、利率市场化及其对商业银行的影响。浚部分阐述了利率的特殊功能及其决定因素，同时介绍了西方国家开展利率市场化过程对商行利率风险管理的成功与失败的经验教训。三、我国商业银行利率风险现状、成因分析。该部分首先分析国内商业银行的现状，从而全面地展丌对商行利率风险的成因和类型的分析。四、利率风险的衡量。这一部分是本文的重点，该部分详细地阐述了目黼金融机构常用的利率风险衡量工具：缺口分析法和久期分析法。五、我国商业银行的利率风险管理战略抉择。浚部分先分析西方商业银行利率风险管理的基本经验．尔后结合我

3、国商业银行利率风险管理的现状，着重提出建立我国商业银行的利率风险管理体系。关键词；利率市场化商业银行利率风险管理AbstractSincetheearlyseventies，thebreakdownoftheBrettonWoodsAgreement，coupledwithaliberalizationofthefinancialmarketsandtheinflationandoilcrisisofthesatnetime，ledtoincreasedvolatilityofinterestratesoffixed—incomesecurities．Theinternationalban

4、kingwitnessedoperationalplightstemmingfrominterestraterisk．Underthisbackground，thesignificanceofthemeasurementandmanagementofinterestrateriskbothintheoryandpracticeisdistinctforcommercialbanks，Thispaperisjustmotivatedbytheoutstandingproblemsexistentinthemeasurementofinterestrateriskmanagementofcom

5、mercialbanks．ThepurposeofthisarticleistoexploresomeexcellentmethodstOsolvethesespecificproblemsthatexistinthemanagementofinterestrateriskofthecommercialbankinchina．Theessayperformedthedemonstrationandanalysisfromthefiveaspects：1、Foreword．Ianalyzedtheproblembothintheoryandpractice．Besides，theintrod

6、uctionoutlinesthemainsubjectsofinterestrateriskandprovidesanoverviewofrelevant1iteraturesoninterestratesstndies2、Interestratereformanditsinfluence0ncommercialbankThispartexpoundsspecialfunctionofinterestrateanditsdecisivefactors．Besides，thispartalsointroducethesuccessfulandfailexperienceaboutinter

7、est—rateriskmanagementintheinterestratereforminwesterncountries．3、Thecauses&identificationofcommercialbank’Sinterestrateriskinourcountry．Thispartanalyzesthestatusinquoofourcommercialbank，thencompletelyanalyzesthe