江苏银行利率风险管理策略研究

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1、分类号密级ＵＤＣ＾又乂南言恣攀，ＮＡＮＪＩＮＧＵＮＩＶＥ巧ＩＴＹＯＦＳＣＩＥＮＣＥ＆ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ硕去专业学位论文江苏银行利率风险管理策略研究（题名和副题名）侍妍颖（作者姓名）指导教师姓名邵一明教授学位类别硕壬学科名称工商管理研巧方向论文提交时间：注明《国际十进分类法ＵＤＣ》的类号注１。硕壬学化冷丈江苏银行利率风险管理策略研究作者：侍妍颖一指导教师：邵明教授南京理工大学２０１６年５月声明

2、本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加标注和致谢的部分外，不包含其他人己经发表或公布过心勺研巧成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的一材料。与我同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。＞研究生签名：為＾綠ｎ／４译（ｎ气学位论文使用授权声明南京理王大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可Ｗ借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可［＾向有关部口或机构送交并授权。其保存、借阅或上网公布本学位论文的部

3、分或全部内容对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。ｔ／研巧生签名：造心年／月曰硕－上论文江苏银行利率风险管理策略研巧摘要从１Ｗ６年至今，我国的利率市场化改革己经历经了整整２０年。无论是２０１３年７２０一月对贷款利率放开还是１５年１０月存款利率上限的开放，每步都走得艰辛而踏实。在这２０年中，经济实体获得了更大的资金议价权利，中央银行调节货币总量的信息资源和量化工具更加丰富，商业银行获取收益的手段也有所增加。然而，利率市场化的全一步加剧面推进必将导致市场利率的波动进，作为市场

4、化参与程度极高的商业银行，必将受到利率大幅波动的影响从而产生较大的利率风险，。因此利率风险管理对于未来利一率市场化中的商业银行来说，将是最为重要的课题之。本论文选取江苏银行为实证研究的对象，通过利用利率敏感性风险分析法和选取利率基础风险及利率平移风险压力测。，试，来诊断研巧对象江苏银行在利率风险管理方面的问题从诊断出的问题入手解析出江苏银行目前存在利率风险管理问题的原因。最终凭借利率风险管理方面的理论知识，，结合诊断的结果和分析的原因找出解决江苏银行目前利率风险管理方面问题的方案，达到利率

5、风险管控的最终目的。该论文总共分为六个部分进行阐述，首先介绍了国内外权威的利率风险理论及利率风险管理理论，接着阐述江苏银行的发展背景Ｗ及利率风险管理的现状，随后通过利率敏感性风险分析及利率风险压力测试的手段剖析出其存在的问题和产生问题的原因。最后，针对存在的问题提出开发新产品优化存款结构、提升贷款组合定价水平、加快综合化经营步伐等应对举措，探究其利率风险管理方面的。通过选取江苏银行为实证对象一问题Ｗ及寻求解决之法的过程，可作为我国商业银行尤其是城商行的个缩影，投射出目前商业银行在利率风险管

6、理方面存在的问题，并通过抽丝剥虽似的解决问题的方式探寻出解决当前问题的良方，给我国商业银行利率风险管理的大业添砖加瓦。关键词：江苏银行，利率风险，利率敏感性缺曰模型，压力测试ＩＡｂｓｔｒａｃｔ硕±论文乂ｂｓ化ａｃｔＳｉｎｃｅ１９９６ｗｈｅｎＣｈｉｎａｂｅｇａｎ化６ｒｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆ化ｅｍｅｒｅｓｔｒａｔｅｍａｒｋｅｔｉｚａｔｉｏｎ，也ｅｒｅｈａｓｂｅｅｎａｇｒｅａｔｐｒｏｇｒｅｓｓａｆｔｅｒ２０ｙｅａｒｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｄｅｖｅｌｏ

7、ｐｍｅ打ｔ．ＣｈｉｎａｈａｓｉｎｉｔｉａｌｌｙｒｅａｌｉｚｅｄｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｍａｒｋｅｔｉｚａｔｉｏｎｂｙＪｕｌｙ２０１３ｔｈｅｌｏａｎｍｅｒｅｓｔｒａｔｅｍａｒｋｅｔｉｚａｔｉｏｎｒｅａｌｉｚｅｄａｎｄＯｃｔｏｂｅｒ２０１５ｏｆｉｃｉａｌｌｙｒｅｌｅａｓｉ打ｇｄｅｐｏｓｉｔｉ打ｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｃｅｉｌｉｎｇ．￡ｃｏ打ｏｍｉｃｅ打ｔｉｔｉｅｓｃａ打ｏｂｔａｉ打ａｇｒｅａｔｅｒｂａｒｇａｉｎｉｎｇｐｏｗｅｒｏｆｆｌｕｉｄｓ

8、，１；ｈｅｃｅｎｔｒａｌｂａｎｋｈａｓｍｏｒｅｉ打ｆｏｒｍａｔｉｏ打ｒｅｓｏｕｒｃｅｓａｎｄｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅｔｏｏｌｓｔｏａｄｕｓｔｔｈｅａｍｏｕｎｔａｎｄｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｈａｖｅｍｏｒｅｍｅａｎｓｔｏｉｎｃｒｅａｓｅｊｔｈｅｉｒｉｎｃｏｍｅ．Ｈｏｗｅｖｅｒｔｈｅｃｏｍ