工程融资租赁风险管理研究及实证分析

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1、methodofVaRcombinedwiththemultiplelinearregressiontomeasurethespecialcreditrisk．Intheendofthearticleobtaintheresultthattheimpactonstaticgainsoftheemerpfisewihthechangeofriskindicators．Inthispaper,casestudyonfinancialleasingofconstructionmachineryenco-tmteredintheinterestraterisk,exchangerat

2、erisk，creditriskoftheresultsofspecialinspectionshowedthatthedataarepassedtheinspection．Keywords：Financelease,ConstructionMachinery,CAMELS，ERM，VaRⅢ目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．IAbstract⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．U第1章导论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1’1．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯．．11．2研究目的和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11．3文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．21．3．1融资租赁风险管理研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．3．2工程机械融资租赁的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．4研究内容和方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．31．4．1研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．4．2研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。4第2章工程机械融资租赁的概述及行业背景分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．62．1工程机械融资租赁

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯⋯62．1．1融资租赁的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62．1．2融资租赁在工程机械行业的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62．2工程机械融资租赁发展历史⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．72．2．1国外工程机械融资租赁的发展现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72．2．2国内工程机械融资租赁的发展现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第3章工程机械融资租赁发展模式研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133．1卡特彼勒融资租赁模式研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133．2沃尔沃工程机械融资租赁业务模式研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯．．143．3中联重科融资租赁业务模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯163．4我国工程机械租赁经营理想模式探索⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯183．4．1我国工程机械融资租赁行业所面临的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．183．4．2运行租赁经营理想模式的前提假设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．193．4．3我国融资租赁理想模式的构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2l第4章融资租赁实务面临的风险及C伽LS风险评价⋯⋯⋯⋯．234．1融资租赁企业的风险类型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23IV4．1．1信用风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一234．1．2市

6、场风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．234．1．3操作风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一254．1．4流动性风险⋯：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．j⋯254．2基于CAMELS方法的融资租赁风险要素的分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．264．2．1资本充足性⋯⋯⋯．．：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯274．2．2资产质量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．294．2．3管理状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一324．2．4盈利能力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯334．2．5流动性⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34．4．2．6市场敏感性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．354．3CAMELS风险评价案例实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35第5章工程机械租赁ERM体系的构建及实证研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯405．1ERM风险管理理论概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．405．2工程机械融资租赁ERM体系框架的构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯425．2．1风险水平定位与全面风险识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．435．2．2全面风险计量和有效风险