金融网络中资金异常流动监测研究

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1、上海交通大学博士学位论文金融网络中资金异常流动监测研究姓名：薛耀文申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：张鹏翥20060301上海交通大学博士学位论文此本文依据智能节点(银行账号)的特征，构建了金融网络，并将资金流动的存量、流量、流动次数、流动方向等属性以数学模型的形式进行了描述，提出了辨识资金异常流动的数量、路径、强度、性质等标准，将这些辨识标准模型化，并给出了部分遵照中国人民银行监测标准的参数说明。按照监测准则对异常资金流动进行监测，就需要交易数据。本文首先建立了能够进行存取款、转账、查询等功能的交易模拟系统。每两分钟为一天，1个小时可以模拟一个月

2、的交易；如果完成了交易，可通过刷新屏幕，加快时间进程，每刷新一次，日期自动转至下一天；如果当前没有完全输入数据和交易，还可以在后续时问继续输入，但录入的时间是跟上次退出时问连续：这个模拟交易系统较好地完成了各种实验。在模拟交易系统的基础上，本文设计了监测平台CAFSIS系统。该平台虽然是一个模拟系统，但也要和目前中国对大额和可疑交易进行监测的法律法规相结合。中国目前的法律法规只涉及到18种异常监测的参数，而实际中这些参数是不能满足全部要求的。为此本文根据类比和递推原则将该标准进行了扩充。将企业和个人在存取款、转账等交易的当日、短期监测标准进行了完善。按照辨识异常

3、资金流动的准则和本文提出的参数，实现了对交易数据进行分析和监测的功能。CAFSIS平台的建立不单能够实现模拟交易和监测的功能，更重要的是通过该平台能够分析智能节点的行为，提出改进监测准则、监测手段的思路和办法。为此本文进行了multi—agents实验：24名实验者分成四组，分别扮演正常个人、正常企业、可疑个人、可疑企业。按照实际生活、工作中的各种需要进行行为模拟。通过对24名实验者提交的实验操作报告同CAFSIS系统的分析结果进行差异性分析，发现大多数大额和可疑交易和账号都被CAFSIS系统监测出来，但也可能出现“诊断为异常，但没有发现真正异常的原因”、“诊断

4、为异常，但确实是正常的智能节点”、“诊断为正常，但确实发生了异常”等失误。对此，本文从数量弹性化、时期弹性化、趋势图对比法、了解你的客户等方面提出了改进监测的各种方法。通过分析，本文认为监测可能出现对交易认定、对账号认定的两种、两类错误，并提出了减少这些错误的思路和方法。对异常资金流动可视化研究是中国反洗钱监测中心和理论界一直关心的问题。金融网络的可视化能够提高监测和侦破效率。本文从科学性和实用性出发，提出了金融网络可视化的算法和最终设想图形，用Java，c++，ASP，VB等手段进行了尝试性的研究，实现了四种可视化方法，这些方法已经得到一些监测部门ll摘要的认

5、可。异常资金流动路径选择问题，一直是理论界关心的又一个焦点问题。本文从古典经济学和行为经济学观点出发，分析了异常资金智能节点在不同阶段的行为，利用复杂网络理论，对资金异常流动的路径选择进行了分析，提出了计算洗钱路径的两种算法，推导出概率相同条件下的洗钱路径值，并进行了仿真实验。在对金融网络中资金异常流动监测研究的过程中，本文的主要创新点如下：(1)在归纳出各种异常资金流动模式的基础上，提出了辨识资金异常流动的准则，构建了资金异常流动监测模型。本文认为资金异常流动从宏观层面米讲，包括主要包括洗钱、热钱和资本外逃，且三种模式有一定的交集。资金异常流动类型不同，监管的

6、策略也不相同。在分析了资金流动的各种动机和国内外资金异常流动案例的基础上，本文归纳出洗钱、热钱和资本外逃三种资金异常流动的四十余种资金异常流动模式和流程。依据智能节点的特征，本文构建了金融网络，并将资金流动的存量、流量、流动次数、流动方向等属性以数学模型的形式进行了描述，提出了辨识资金异常流动的数量、路径、强度、性质等准则。按照这些辨识准则构建了以国家、开户银行、开户地、货币种类、交易类型、账户性质等为变量的资金异常流动监测模型，并将这些辨识标准数学模型化，给出了相应的按照中国人民银行监测标准的参数示例。(2)完善了“一规两法”中资金异常流动数量标准，开发了CA

7、FSIS模拟实验平台。根据类比原则，对中国人民银行“一规两法”中的部分绝对数量标准、单曰累进标准和短期累进标准进行了扩充。按照扩充后的监测准则，依据监测模型，开发了CAFSIS模拟交易平台和监测平台。开发的交易平台采用虚拟时间，能满足同步和异步实验，为收集实验数据提供了便捷的手段；监测平台具有对不同类型智能节点所进行的各种交易以多种单笔、单目累计和短期累计等组合进行监测的功能，基本满足目前存取款交易和转账交易范围内的监测要求。(3)开发了四种基于金融网络下的资金异常流动可视化工具。资金异常流动涉及众多可疑和大额智能节点，j监测表格庞杂繁琐。为了提高监测效率，本文

8、从不同角度用Java，叶