金融网络中资金流动模式识别与智能化异常监测

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1、--ADissertationSubmittedtoShanghaiJiaoTongUniversityFortheDoctor’sDegreeofPhilosophyRESEARCHONPATTERNRECOGNITIONANDINTELLIGENTFINANCIALSUPERVISIONOFCAPITALFLOWINFINANCIALNETWORKPh.DCandidate：LIUXuanAcademicAdvisor：Prof.ZhangPengzhuMajor：ManagementScienceandEngineeringResearchArea：FinancialInforma

2、tionSystemSupportedbyNationalNaturalScienceFund(70533030)AntaiCollegeofEconomics&ManagementShanghaiJiaoTongUniversityApr,2010-----摘要金融是现代经济的主要支柱之一，金融系统的稳定性更是世界各国金融监管部门的主要任务和核心职责之一。金融信息化改变了传统的金融体制和业务模式，随着金融机构信息化、网络化和全球化改变了金融机构的经营方式，金融网络中

3、资金流动呈现速度快、数量大、创新多等特点，大量的资金在金融系统中流动着以满足正常的经济活动需求，但也夹杂着许多不正常、违规违法的资金流动，怀揣各种想法的资本所有者在金融网络中施展百般武艺，逃脱监管，达到资金流动的目的，给金融监管部门带来了空前的挑战。本研究拟建立科学系统的分析、识别可疑资金流动的智能化的金融监管模式、模型、方法,为金融机构和金融监管部门提供有效的决策支持工具。本文研究基于以下思路：基于约束理论的反洗钱业务流程瓶颈研究――>基于正常模板的资金流动异常识别方法研究――>基于扫描统计的单帐户资金流动异常识别研究――>基于序列匹配的单帐户资金流动异常识别研究――>基于社会关系网络

4、的多帐户资金流动异常识别研究。本文主要工作和结论如下：（1）文章在约束瓶颈(TOC)理论的指导框架下，通过深入访谈反洗钱各相关部门，从整体上勾勒了目前反洗钱业务实施实际的整体框架图，理清了各个相关部门在开展发洗钱业务时的主要依据、数据的扭转方式、内部控制机制等；并进一步从物理约束、政策约束和行为约束三方面总结归纳了存在于金融机构和监管部门的主要反洗钱瓶颈。（2）基于正常模板的资金流动异常客户分析一章节，在总结分析影响企业经营活动的若干因素，如宏观经济环境、行业特征、企业规模和地区差异之后，利用统计模式识别的方法从资金流动交易金额分布、资金流动的时间特征、资金流动地区特点、资金流入、流出对

5、比分析、资金流动间隔频度分布等多个纬度建立正常模式的相关模型。（3）基于扫描统计的单帐户资金流动异常识别研究一章，研究根据扫描统计相关原理，将资金流动过程中的异常识别问题转化为扫描统计研究问题。并结合上一章节的正常模式，设计利用扫描统计监测帐户资金流动异常的算法。实验结果表明，算法对甄别帐号交易过程中短期内的异常资金交易行为十分有效。能够大大降低监测的第一类错误，即降低漏报率，然而，在降低第二类错误（误报），提高算法敏感性方面仍然需要做进一步改进。（4）基于序列匹配的单帐户资金流动异常识别研究章节，研究充分利用金融机构在反洗钱识别中的主要信息源：客户信息、帐户信息和交易信息，试图完成资金

6、识别的最终目的：分类正常与异常交易。算法基于序列匹配相关原理，建立识别问题对应的查询序列－高风险交易片段，参考序列－帐户的历史交易记录和同组帐号的交易记录，并建立相似度核－基于欧几里德距离和余弦法的相似度计算方法，最终根据分类阶段阈值识别异常识别。（5）最后，基于社会关系网络的多帐户资金流动异常识别研究，文章首先研究了基于I-----社会关系网络相关理论描述多帐户间资金网络构建方法，然后从金融监管实际中隐藏网络的实际问题出发，建立基于隐藏网络分析的多帐户资金流动网络中隐藏网络的异常识别方法，并根据实验验证隐藏网络识别算法的可行性。文章的主要创新工作可以归纳为以下几个部分：第一，建立了基于

7、约束理论的反洗钱业务流程瓶颈研究方法，为我国其他金融监管问题提供可参考的理论依据与研究方法。在对现有的金融监管问题的研究中，国内外学者多以‘点’切入，单就业务流程环节的某一单一环节的单一问题进行研究，提出监管建议。然而，这样的研究方法不利于从整体上把握影响监管效率的关键因素。本文通过引入供应链领域的‘约束理论’将反洗钱监管监管效率看作由监管领域上下游各环节间、各部门共同协作，共同决定的。通过从业务环节的各个环节之间的信息扭转、职责明