动态金融网络中异常交易预测方法研究

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1、华中科技大学硕士学位论文动态金融网络中异常交易预测方法研究姓名：靖兆丰申请学位级别：硕士专业：计算机应用技术指导教师：李玉华20080605华中科技大学硕士学位论文摘要金融犯罪具有隐蔽化、智能化、专业化等特点，特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。目前大多数的研究方法，采用的是传统知识发现方法，首先对数据集进行调查，形成感兴趣的假设，然后再设计分析方法来解决这些问题。这样的方法能够发现可疑交易的节点或路径，但是仍然有一个很大的不利之处即我们使用的是静态的方法，在动态变化的金融网络中，不能确定未来的交易情况，以便提前预防这些非法交易，针对这一问题，可以采用马尔可夫链理论和链接预测技术设计一套预测

2、方法来解决。根据反洗钱领域的实际情况和许多专家对现阶段洗钱案例的总结，着重关注了以下五类节点对象类型：账号、交易金额、账户所属组织、交易时间、交易地点，通过这五类节点和它们彼此之间的联系设计一种预测方法，整个预测流程分为两个阶段：交易节点状态预测阶段和交易路径链接预测阶段。交易节点状态预测阶段，它基于的思想是马尔可夫链理论。马尔可夫链是一个有着广泛应用的随机过程模型，它对一个系统由一种状态转移到另一种状态的现状提出了定量分析。首先从马尔可夫链的基本理论入手，接着讨论了马尔可夫链转移概率的计算方法，最后运用基于绝对分布的马尔可夫链预测方法设计预测算法，并通过实验表明了此预测方法的可行性和实用

3、性。交易路径链接预测阶段，它基于的思想是链接预测理论。在总结了众多链接预测所使用的基于图的拓扑结构的属性的基础上，使用了一种适用于金融网络的基于共同邻居交易次数的新属性，然后通过构建链接预测子设计预测算法，并通过与传统的基于节点邻居的属性作对比实验，说明了此预测方法的可行性和实用性。关键词：动态金融网络，马尔可夫链，转移概率矩阵，链接预测，预测子I华中科技大学硕士学位论文AbstractFinancialcrimesalwayshavetheattributesofcovertness，intelligenceandprofessionalism，whicharemoreseriousin

4、money-laundering.Atpresent，mostsystemstakeuseoftraditionalknowledgediscovery.Firstly，weproposeinterestedsupposebyinvestigatingdataset;andthen，analysisapproachwillbedesignedtosolvetheseproblems.Theapproachcanalwaysfindtheabnormalexchangepathsandtheabnormalexchangenodes，butthereisstillabigdisadvanta

5、gethatwealwaysmakeuseofthestaticmethodandinthedynamicfinancialnetworkswecan’tpredictthesituationoftheexchangeinthefuture，soitishardtopreventtheillegaltrade.Forthisproblem，wemakeuseofMarkovchaintheoryandLink-predictiontechnologytodesignapredictionmethod.Accordingtoanti-money-launderingknowledgeande

6、xperts'summarization，thequestionfordiscussionfocusesonfivenodeobjecttypeasfollows：accounts，money，organization，tradetime，tradeaddress.Wemakeuseofthesefivenodetypeandrelationshiptodesignapredictionmethod.Theflowincludestwophasesasfollow：phaseofpredictingabnormalexchangenode，phaseofpredictingabnormal

7、exchangepath.ThephaseofpredictingabnormalexchangenodebasesonMarkovchaintheory.Markovchainisanextensivelyappliedstochasticprocessmodelwhichistoquantitativelyanalysisasystemtransferringfromonestatetoanother，thispap