两阶段FDH模型及其在商业银行效率分析中的应用研究

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1、学校代号10532学号S151401230分类号密级硕士学位论文两阶段FDH模型及其在商业银行效率分析中的应用研究学位申请人姓名付盼盼培养单位工商管理学院导师姓名及职称周忠宝教授学科专业管理科学与工程研究方向金融工程与风险管理论文提交日期2018年4月20日学校代号：10532学号：S151401230密级：湖南大学硕士学位论文两阶段FDH模型及其在商业银行效率分析中的应用研究学位申请人姓名：付盼盼导师姓名及职称：周忠宝教授培养单位：工商管理学院专业名称：管理科学与工程论文提交日期：2018年4月20日论文答辩日期：2018年5月30日答辩委员会主席：张跃军StudyonTw

2、o-stageFDHModelandItsApplicationinCommercialBankEfficiencyAnalysisbyFUPanpanB.E.(HenanPolytechnicUniversity)2015AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftherequirementsforthedegreeofMasterofManagementinManagementScienceandEngineeringintheGraduateSchoolofHunanUniversitySupervisorProfessorZHOUZ

3、hongbaoApril，2018两阶段FDH模型及其在商业银行效率分析中的应用研究摘要银行业作为现代金融之核心，对一个国家的经济发展起到至关重要的作用。对银行业的效率进行评价，是提高银行效率的有效措施，也是监督、导向银行运行的重要手段。在银行的效率评价中，DEA是一种比较常用的方法。但是，该方法在评价银行效率时，通常假设生产可能集为凸集，事实上却不能确定银行生产可能集是否具有凸性。FDH方法在DEA方法的基础上放松了生产可能集具有凸性的假设，因此，本文认为使用FDH方法评价银行效率更为合适。目前，FDH效率评价方法还没有涉及多阶段的研究，单阶段的FDH模型在评价银行效率时都

4、将决策单元作为黑箱处理，难以发现银行无效率的根源。因此，有必要将单阶段的FDH模型向多阶段拓展，这样不仅可以满足真实前沿面形状不确定的多阶段系统的评价要求，而且能够深度挖掘决策单元的低效环节和原因。本文首先回顾了DEA、FDH以及评价银行效率的相关文献，并对DEA和FDH的基本理论等进行了阐述。在此基础上，以两种不同的思路构建了两阶段FDH生产可能集，研究了生产可能集的相关性质，证明了两种生产可能集的等价性，进而给出了输入导向的两阶段FDH模型。然后，参考以往对银行效率的研究，按照商业银行经营过程将其分为吸收存款和产生盈利两个子过程，基于两阶段FDH模型和传统FDH模型分别测

5、度了2010-2016年中、美、德、英、法五个国家107家银行的总体效率和分阶段效率水平。最后，将各国银行按国别分组，结合基于两阶段FDH的共同前沿方法，分析各国银行环境技术差异。研究发现：考察期内中国银行业的平均效率值排名第一，效率值高于其他四国。吸收存款阶段效率低是制约美、法、德银行业发展的主要因素，产生盈利阶段效率低是制约英国银行业发展的主要因素。2010-2016年间，五个国家的银行在共同前沿和群组前沿下效率均值差异明显，法国的银行在两种前沿下效率差异最大；中国银行业技术水平与中、美、德、英、法五国银行最优技术水平最接近，其次是美国，法国与五国银行的最优技术水平相差最

6、远。关键词：数据包络分析；两阶段FDH；银行效率；共同前沿II硕士学位论文AbstractBankingindustryisthecoreofthemodernfinancialindustryandthepivotofthenationaleconomy.Theevaluationofthebankingindustryefficiencyisaneffectivemeasuretoimprovetheefficiencyofthebankindustry,andalsoanimportantmeanstosuperviseandguidethebanks’operatio

7、n.Intheevaluationofbankefficiency,DEAmethodisacomparativelymorecommonmethod.However,whenevaluatingtheefficiencyofbanks,itisusuallyassumedthattheproductionpossiblesetmaybeaconvexset,butinfactitisnotpossibletodeterminewhethertheproductionsetisconvex.TheFDH