商业银行业绩效率评价：基于两阶段网络交叉效率模型-论文.pdf

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1、童壁董鳖三!ournalofFinanceandEconomics商业银行业绩效率评价：基于两阶段网络交叉效率模型■高农农在已有两阶段网络DEA模型的基础上，再进行指标权重向量唯一化的二级规划，并引入交叉效率的“自互评”模式．构建了两阶段网络交叉效率模型。进而将商业银行效率测算分为以存款作为中间产出指标的两个相互关联阶段．并应用上述模型对20092013年间我国16家上市商业银行进行了效率测算和分析。与以往的两阶段网络DEA方法相比，本文方法评价客观，稳定性更强。结果发现我国上市银行整体效率表现比较稳定，尚有较大提升空间，各类银行效率差异不大，且有趋同的趋势；相对于表现银行盈利效率的第

2、二阶段．第一阶段吸储效率更能影响银行效率测算的结果。f关键词1商业银行效率；两阶段网络DEA模型；交叉效率；二级规划【中图分类号】F832．4【文献标识码】A【文章编号]1006-169X(2015)06-0049-07基金项目：国家自然科学基金《基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型》(项目批准号71171031)。高农农(1977一)，河北辛集人，北京交通大学中国产业安全研究中心博士后，研究方向为能源经济、金融业效率分析。(北京100124)一间并没有直接的关系，这使其在综合各个阶段效率、引言及文献综述2014年我国的储蓄率超过了5O％，占GDP总表现的整体效率表示上缺乏说服力

3、。Kao和Hwang额一半左右。一方面是节节攀升的储蓄率，另一方(2008)提出一种相关联的串式两阶段DEA模型，将面却是“钱荒”、企业贷款难。这样矛盾和畸形的市保险公司的生产分为保险费获得和利润生产两个过场表现，只能说明我国金融市场效率的低下。银行程，并应用该模型对24家台湾非寿险保险公司进行业作为金融行业的支柱。在一国的经济活动中，扮了效率测算。周逢民等(2OLO)、HirofumiFukuyama和演着至关重要的角色。银行的经营效率是分析和评RomanMatousek(2011)、PeterWanke和CadosBarros价银行经营状况的一个重要方面，效率的提高对于(2014)

4、、KeWang等(2014)将相关联的网络DEA模综合竞争力的提高有非常明显的作用。因此，如何型应用到银行效率的评价中。鉴于银行的生产特对商业银行进行有效的效率评估，发现不足，进而有点，这些研究都选取了两阶段的效率评价模式。针对性的提出改进方案以提升其效率，是非常有价网络DEA模型打开了DEA模型测算效率时的值的。“黑箱”，更加贴近实际生产的情况。能够使银行效包括银行业在内的很多生产体系都是一个网络率评价更加系统。然而，指标权重分配极端、“自评架构。决策单元(DMU)的生产过程会分为一些子流价”不够客观公允的问题还是没有得到解决。交叉程，一个子流程的产出可能会是下一个子流程的投效率模型

5、及其改进形式能够较为有效的解决这些入。传统DEA方法将生产过程看作一个“黑箱”，其方面的问题。测评过程不符合上述含有子流程的生产情况。为适Sexton等于1986年首次提出了结合“自评”和用于这方面要求，Seiford和Zhu(1999)将美国商业“他评”过程的交叉效率方法，坚持了差异性、公平性银行的生产过程分为盈利过程和产销过程两个阶原则，他们的方法弱化了经典DEA模型因自评乘子段来测算效率，在测算过程中，其模型两个阶段之体系(指标权重)所导致的相对效率测度结论的极丽49金融与经济2l015．06端性，并且可以对决策单元给出优劣排序评价。而(2008)的做法，得到初级的两阶段DEA模

6、型，在此对交叉效率的研究主要分为如何选择指标权重和基础上的模型为固定规模报酬(CRS)下的数学建如何求解最终的交叉效率两个方面。模，参考YaoChen等(2009)VRS下的模型。周逢民对于第一个方面，很多研究都以二级规划的方等(2010)采用了VRS下的两阶段DEA模型，为唯式对指标权重予以限制以达到其目的。其中。又以一确定两个子阶段及综合效率值．Kao和Hwang解决权重向量的唯一性和减少零权重问题为焦点。(2008)在CRS下做了一定的处理，该模型采用以中对于零权重问题，以减少指标间权重差异为目标的间产出最大为目标函数的二级规划．这实际上就人二级规划有不错的效果，在缩小指标间权重

7、差异时，为的认为第一阶段效率值更重要，相反，如果以中最为极端的零权重首当其冲，是最容易被舍弃的。间产出最小为目标，则是以第二阶段效率为重，这该方法同时也能解决权重向量不唯一的问题。在第两种观点都显得偏颇。本文没有采用他们的做法，而二个方面上，多数研究以加权法取代均值法来求解是通过步二级规划达到只有一组解的目的。同时也交叉效率。能使指标权重唯一(不止是消除比例上的变化)。在交叉效率模型的使用上，LiangLiang和Yao(二)二级规划确定唯一权