基于两阶段fdh模型的中外银行效率评价研究--管理学论文

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1、基于两阶段FDH模型的中外银行效率评价研究周忠宝，付盼盼(湖南大学工商管理学院，湖南省长沙市，410082)摘要:本文探讨了两阶段FreeDisposalHull效率评价方法(FDH)生产可能集的两种定义方法,并研究了生产可能集相关性质，在此基础上给出了基于输入导向的两阶段FDH模型。将银行业务运作过程看做公司吸收存款和使用存款产生盈利两个阶段，并基于两阶段FDH模型和传统FDH模型分别测度了2010-2016年中、美、德、英、法五个国家107家银行的总体和分阶段效率水平。研究发现：考察期内银行业总效率扫E名为中国〉美国〉英国〉法国〉德

2、国，中国平均效率值为0.782,远远高于其他国家，吸收存款阶段效率低是制约美、法、德银行业发展的主要因素，产生盈利阶段效率低是制约英国银行业发展的主要因素。关键词：两阶段FDH模型DEA中外银行效率中图分类号:F830.59文献标识码：A1引言数据包络分析(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)是一种很方便的非参数效率评价方法。该方法在基于目标规划模型的评价方法中占有很重要的地位。由于1978年Charnes等提出的数据包络分析(DEA)方法具有简单实用以及无须事先确定输入和输出指标权重系数的优点，30多年以來该方法深

3、受国际学界重视，理论模型不断地得到发展和丰富，被越來越广泛地应用于比如银行，学校，公共部门等各类系统的效率评价中。随着研究的深入，DEA方法不断发展，多阶段、并联及网络DEA模型被提出。网络DEA的出现，使得决策单元(DMU)的黑箱被打开，考虑了DMU的内部结构，进一步解释了决策单元无效的根源。然而，数据包络分析(DEA)方法假设条件较为严苛，假设生产可能集为凸集，如果所研究的系统非凸，显然该假设并不适合。实际上，很多系统比较复杂，无法或难以被证明是凸集，基于该假设做出的结果也难以让人信服。FreeDisposalHull(FDH)效率

4、评价方法是DEA方法的一个特例，它不考虑凸性假设，生产可能集的假设条件只有可自由处置性，生产可能集基于最简单的假设条件得出，与DEA中的凸性假设相比较，FDH构造的生产可能集更可信。它由Deprins等在研究劳动力效率时首次提出(1984年)，1993年Tulkens通过实证比较发现，FDH方法与DEA方法相比能够更好地拟合数据，且在计算方面比较简单。与DEA不同，FDH还没有涉及到多阶段的研究。目前FDH模型依然将决策单元看成一个黑箱，忽视决策单元内部无效的根源问题，因此本文拟在前人研究的FDH模型基础上研究两阶段FDH模型及其性质。

5、研究的重要思想是：将黑箱打开，不同DMU子系统间的组合得到的DMU是技术上可行的DMUo这将有助于提升传统FDH模型预测功能。而且，与DEA中的凸性假设相比较，本文构造的两阶段FDH生产可能集更可信。再鉴于FDH的传统优势，本文的模型在应用上的优势会更加明显。金融业是现代经济的核心，金融的发达程度展现并彫响着一个国家的经济实力和发展水平。继续深化金融体制改革，做好金融服务于实体经济是党十九大报告的一项重要文件精神。银行业作为现代金融业的核心，是国民经济的枢纽。随着经济的发展，商业银行对于国民经济发展的重要性H益凸显。银行运作过程效率是银

6、行自身经营绩效的表现，也是银行综合实力的重要体现，银行效率的评价研究十分必要。2008年以來，由于股灾，欧债危机等对欧美等国家的影响，金融行业尤其是美欧国的银行业受到了极大的影响，为了应对这种危局，中国政府于2008年"月推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施，约投资4万亿及时救市，因此，我国银行业受股灾等影响较小，发展较为稳健。银监会的数据显示，截至2016年9月末，屮国银行业金融机构境内外本外币资产总额为222.9万亿元，相比2011年末翻了一番。这些对屮外银行实力对比有较大的影响。作为世界排名前位的三大经济体，现阶段

7、屮美欧银行综合实力相比如何呢？本文将就此问题进行研究，对中、美、欧的银行效率进行评价。在中、美、欧银行的效率评价中，实际上难以确定银行的生产可能集是否为凸集，在此假设生产可能集非凸基础上得到的结论也难以让人信服，而FDH不管是凸还是非凸的情况均可以应用，因此本文选择FDH方法评价银行效率。以往使用传统的FDH模型评价银行效率都是将商业银行作为黑箱处理，考虑商业银行内部子过程运营的研究很少，本文将尝试将FDH模型扩展到两阶段，应用两阶段FDH模型评价中美欧商业银行整体效率，按照商业银行经营过程将其分为吸收存款和发放贷款两个子过程，深度挖掘

8、中外商业银行的低效环节和原因。本文在借鉴前人研究成果的基础上，在以下几个方面有所突破：1）由于银行系统较为复杂，难以确定前沿面情况，因此，本文不考虑生产可能集为凸集的假设条件，用基于最简单假设的FDH模型评