基于Copula模型的尾部统计套利策略及优化研究

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1、目录第1章引言..................................................................................................................11.1研究背景和意义.................................................................................................11.2文献综述.......................................................

2、......................................................21.2.1统计套利......................................................................................................21.2.2Copula模型..................................................................................................31.2.3文献述评....

3、..................................................................................................51.3研究思路及研究内容.........................................................................................61.4创新与不足...................................................................................

4、......................71.4.1创新之处......................................................................................................71.4.2不足之处......................................................................................................8第2章统计套利及Copula相关理论介绍.........................

5、.......................................92.1股指期货基本概念.............................................................................................92.2统计套利.............................................................................................................92.2.1无风险套利....................

6、..............................................................................92.2.2统计套利定义............................................................................................102.3统计套利分类及理论介绍...............................................................................112.3.1协整理论法...

7、.............................................................................................112.3.2多因子模型法............................................................................................122.3.3均值回归法......................................