基于随机波动率模型的VIX衍生品定价研究

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1、Ｆ８３Ｑ１０３３５．９单位代码：分类号：１１５３５００８密级：：学号博士学位论文＇？中文论文题目：基于随机波动率模型的ＶＩＸ衍生品定价研究英文论文题目：ＰｒｉｃｉｎｇＶＩＸｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓｕｎｄｅｒａｓｃｒｉｅｓｏｆｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｖｏｌａｔｉｌｉｔｍｏｄｅｌｓｙ申请人姓名：指导教师：李胜宏教授专业名称：运筹学与控制论研究方向：金融数学所在学院：数学科学学院论文提交日期二〇一八年四月基于随机波动率模型的ＶＩＸ衍生品定价研究馨论文作者签名：

2、＿＿指导教师签名：＾０＾论文评阅人１：杨静平＼教授＼北京大学评阅人２：张曙光＼教授＼中国科学技术大学评阅人３：王过京＼教授＼苏州大学金融工程研究中心评阅人４：张寄洲＼教授＼上海师范大学评阅人５：陈增敬＼教授＼山东大学答辩委员会主席：郑大昉＼教授＼浙江大学物理系委员】：杨海涛＼教授＼浙江大学数学科学学院委员２：张奕＼教授＼浙江大学数学科学学院委员３：汪国昭＼教授＼浙江大学数学科学学院委员４：张荣茂＼教授＼浙江大学数学科学学院委员５：李淑锦＼教授＼杭州电子科技大学经济学院一答辩日期：二〇八年六月

3、ＰｒｉｃｉｎｇＶＩＸｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓｕｎｄｅｒａｓｅｒｉｅｓｏｆｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｖｏｌａｔｉｌｉｔｙｍｏｄｅｌｓ＿’Ａｕｔｈｏｒｓｓｉｎａｔｕｒｅ：ｇ’Ｓｕｅｒｖｉｓｏｒｓｓｉｇｎａｔｕｒｅ：ｐＥｘｔｅｒｎａｌＲｅｖｉｅｗｅｒｓ：ＥｘａｍｉｎｉｎｇＣｏｍｍｉｔｔｅｅＣｈａｉｒｐｅｒｓｏｎ：ＥｘａｍｉｎｉｎｇＣｏｍｍｉｔｔｅｅＭｅｍｂｅｒｓ：Ｄａｔｅｏｆｏｒａｌｄｅｆｅｎｃｅ：浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究

4、工作及取得的研究成果。论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究除了文中特别加以标注和致谢的地方外，成果。与我，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字曰期：年／月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解浙江大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大学可以将学位论文的全部以采用影印、或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可缩印或扫描等复制手段保存、汇

5、编学位论文。）（保密的学位论文在解密后适用本授权书：学位论文作者签名：导师签名卞ｔ＊，：签字日期：＞夂年＜月＜签字日期年＃月ｈｂｙＳｕｅｒｖｉｓｏｒ：ｐＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｔｅｄｔｏＺｈｅｊｉａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｆｏｒｔｈｅＤｅｇｒｅｅｏｆＰｈ．ＤｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅｓＺｈｅｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｊｇＡｒｉｌ２０１８ｐ，浙江大学博士学位论文致谢致谢．回看这些年的求学生涯虽痛苦时

6、光匆匆而过，，转眼便到了毕业的时刻是多于快乐的．，但收获颇多，我对此依旧充满感恩首先感谢我的导师李胜宏教授，给，感谢李老师在五年前收我为他的学生．本文我这个学习的机会．并且感谢在这些年里对我的关心和耐心细致的指导一是在李老师的悉心指导下完成的．李老师丝不苟严谨求实的科研态度，使，我受益匪浅也是我努力的方向．从李老师那里我学到很多宝贵的专业知识，，．．在生活中李老师也对我们关怀备至李老师的敦敦教诲帮助我和人生经验，，－解决了很多困难．良师难遇地感谢李老师，心怀感恩，衷心感谢我的师兄姐弟们：唐子婷刘露，陈思梁晨夕，，王萤，胡文彬，蒋伟

7、聪，，你们让我感受到了大家庭的温暖．特别感谢赵丽，，谭晓宇，景博，赵静，朱佳琪！感谢我的室友：陈小航付洋梁晨夕师姐谢谢你在学习上给我提供的帮助，，，．张毅每次卧床夜聊还有我的好基友：杜利怀陈、喝酒都让我学到很多东西，，一俊宇颜悦杨丕业和你们在起的每天都非常开心？谢谢我的学生马文慧和，，一直陪伴着我．我特别要感谢我生活作风督察小姐的成员们张荣航，你们，与一过了快乐的时光．你们在起杭州才真的有家的味道，谢谢你们陪我度不得不你们在一起的每次游提浙江大学游泳队黄力教练，和，赵峰教练，许多的队友多色彩非常的感谢你们．感谢泳训练都为我枯燥乏味

8、的博士生活增添了很，我一