《项目风险定性分析》PPT课件

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1、第七讲项目风险定性分析本讲目标：理解概率论对风险分析的基础作用；了解定性风险分析的依据、技术与工具；掌握定性风险分析的成果。11、概率论与项目风险分析一般地讲，风险是指损失发生的不确定性。风险与概率密切相关，概率是项目风险管理研究的基础。概率是度量某一事件发生可能性大小的量。它是随机事件的函数。2到目前为止，对概率的认识可分为客观概率、主观概率和合成概率。客观概率反映集体现象的客观性质，独立于认识主体而存在的概率为客观概率。(1)古典概率定义如果一个事件A可以划分为m个后果，而这些都属于N个两两互不相容并且是等可能性的事件所构成的完备事件群，则A的概率P(A)=m/N。(2)统计定义在

2、不变的条件下重复进行试验，观察事件A发生或不发生，若n表示在N次独立重复试验中事件A发生的次数，则频率值为n/N。事件A出现的频率可视为概率。统计定义的缺陷：①频率值是大样本的估计结果，而不是一个精确值；②所采用的样本并不十分清楚；③精确地重复这个概念有一定的缺陷。应用客观概率对项目风险进行估计称为客观估计。3讨论有10个人抽奖。10个签，其中一个有奖，奖金是100k元。每个人抽中的概率都是1/10，因此算一下期望值：得到10k元。——风险很大，收益很高我们有没有降低风险的策略？4主观概率例如投掷硬币，如已进行过6次，并有下列结果(H为正面，T为反面)：THHHHH，则第七次出现正面还

3、是反面？主观概率所反映的是主观心理对事件发生所抱有的“信念程度”(DegreeofBriefs)。主观概率适合于复杂事件、可用信息资料严重不足或根本无可用信息资料等情况。应用主观概率对项目风险进行估计称之为主观估计。看前边的例子，有的认为中奖的概率高于1/10，以为最近手气比较好。而有的认为中奖的概率很低，很难中奖。5合成概率介于主观和客观估计之间形成的概率，称之为合成概率。它不直接由大量试验或计算分析得到，也不是完全由主观判断或计算分析得出，而是介于两者之间。项目风险的定性分析包括事件发生的概率和事件后果的估计两个方面。确定风险事件的概率分布一般有三种方法：根据历史资料确定风险事件的

4、概率分布、利用理论概率分布和主观概率法。风险事件后果估计也有三种方法，即主观、客观和行为后果估计。行为后果估计是指在考虑主、客观后果估计的同时，对特定风险主体的行为加以研究和观测并对主、客观后果估计进行修正的估计。6风险分析的计量标度项目风险后果的多样性，要求根据风险性质对风险后果采取多种计量标度。计量是为了取得有关数值或排列顺序。目前计量一般使用标识、序数、基数和比率四种标度。标识标度是标识对象或事件的，可以用来区分不同风险，但不涉及数量。不同的颜色和符号都可以作为标识标度。例如北京西站在春节期间制定了应急措施，为确保站内秩序和安全，防止恶劣天气造成列车大面积停运，引发骤然超大客流，

5、西站将视情况启动黄、橙、红三级预警响应。启动黄色预案，停售站台票；启动橙色预案，旅客凭票进站候车；启动红色预案，停售站台票旅客凭借当日车票开车前6小时进站候车。78《中华人民共和国突发事件应对法》——突发事件的分级制度红橙黄蓝一级二级三级四级特别重大重大较大一般9自然灾害救济四个级别的应急响应响应级别死亡人口紧急转移倒塌房屋地震等级Ⅰ级：国务院响应200人100万人20万间5级以上出现上述情况Ⅱ级：民政部部长100人80万人15-20万间5级以上出现上述情况Ⅲ级：民政部副部长50-100人30-80万人10-15万间5级以上出现上述情况Ⅳ级：民政部救灾司长30-50人10-30万人1

6、-10万间5级以上出现上述情况，死亡20人风险分析的计量标度序数标度是事先确定一个基准，然后按照与这个标准的差距大小将风险排出先后顺序，可以区别出各风险之间的相对大小和重要程度。但序数标度无法判断各风险之间的具体差别大小，只能给出一个相对的先后排列顺序。基数标度是指项目风险也像其他物质一样可以算出其大小来。比率标度不但可以确定风险彼此之间差别的大小，还可以确定一个计量起点。风险事件发生的概率就是一种比率标度。效用与效用函数有些风险事件后果很难计算，而且同一数额的收益或损失对于不同的人或组织其承受能力或感受不同。风险效用：人们对风险的满足或感受程度。是一个相对概念，其数值也是一个相对值。

7、效用的度量一般有两种：序数效用和基数效用。效用函数：人们对风险信念和看法随着风险后果的大小、环境的变化而有所变化，这种变化关系可用效用函数表示。例：工厂价值200万元，发生火灾可能性0.001(千分之一)。是否上保险？(保险费2500元)例：单位年终奖有两种方式：(1)直接领取1万元；(2)抽奖，中奖概率0.5，奖金额3万元；不中概率0.5。选用哪种方式？风险态度冒险型决策者：愿意为追求高回报而冒风险避险型决策者：宁愿放弃超过一定风险的收益中性