商业银行风险论述合集pdf185

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1、第六专题第六专题商业银行风险管理商业银行风险管理第一章商业银行风险概述一一一、一一一一、一、、、商业银行风险的概念、、、商业银行风险的概念商业银行风险的概念商业银行经营风险是指商业银行在经营活动中，，，因不确定因素单，，，，因不确定因素单，因不确定因素单一或综合影响，，，使商业银行遭受损失的可能性，，，，使商业银行遭受损失的可能性，使商业银行遭受损失的可能性。。。。。。商业银行风险涵义涉及四个基本要素，，，即商业银行风险承受者，，，，即商业银行风险承受者，即商业银行风险承受者、、、、、、收益和风险的相关度、、、不确定

2、因素和风险量度、、、、不确定因素和风险量度、不确定因素和风险量度。二二二、二二二二、二、、、风险管理的必要性、、、风险管理的必要性风险管理的必要性1、、、与商业银行的经营特点有关、、、、与商业银行的经营特点有关、与商业银行的经营特点有关商业银行以经营货币为主，，，资金主要来自于负债，，，，资金主要来自于负债，资金主要来自于负债，，，社会经济的，，，，社会经济的，社会经济的宏微观不确定因素都会影响到银行的经营状况和资金安全，，，这，，，，这，这这这这这这些不确定因素是客观存在的。。。。。。2、、、商业银行的风险具有扩散

3、性特征、、、、商业银行的风险具有扩散性特征、商业银行的风险具有扩散性特征一家银行产生信用危机可以会连带多家银行甚至整个银行系统的动荡，，，危机十分严重，，，，危机十分严重，危机十分严重。。。因此必须加强银行的风险管理。。。。因此必须加强银行的风险管理。因此必须加强银行的风险管理。。。。。。二二二、二二二二、二、、、商业银行风险的成因、、、商业银行风险的成因商业银行风险的成因111111、、、商业银行风险源于客观经济环境、、、、商业银行风险源于客观经济环境、商业银行风险源于客观经济环境。。。包括宏观经济环境和微。。。。

4、包括宏观经济环境和微。包括宏观经济环境和微观经济环境。。。。。。222222、、、商业银行风险源于经营策略及管理水平、、、、商业银行风险源于经营策略及管理水平、商业银行风险源于经营策略及管理水平。。。。。。三三三、三三三三、三、、、商业银行风险的类别、、、商业银行风险的类别商业银行风险的类别系统㄀ϔ㑻风险规商商商商商商竞竞竞竞竞竞章㄀Ѡ㑻誉誉誉誉誉誉争争争争争争风风风风风风风风风风风风风险险险险险险险险险险险险险ᏖᏖᏖᏖᏖᏖ⌕⌕⌕⌕⌕⌕ᡔᡔᡔᡔᡔᡔ䖛䖛䖛䖛䖛䖛എഎഎഎഎഎࡼࡼࡼࡼࡼࡼᴃᴃᴃᴃᴃᴃ⿟⿟⿟⿟⿟⿟ҎҎҎҎҎ

5、Ҏ㄀三㑻⫼⫼⫼⫼⫼⫼风风风风风风ᗻᗻᗻᗻᗻᗻ风风风风风风风风风风风风的的的的的的风风风风风风险险险险险险风风风风风风险险险险险险险险险险险险风风风风风风险险险险险险险险险险险险险险险险险险第一级系统风险如出现大的社会动荡，，，发生战争，，，，发生战争，发生战争、、、出现金融危机等、、、、出现金融危机等、出现金融危机等。。。它对银行的。。。。它对银行的。它对银行的经营影响较大，，，是银行所不能控制的，，，，是银行所不能控制的，是银行所不能控制的。。。。。。第二级商誉风险、、、竞争风险和规章风险、、、、竞争风险和规章风险

6、、竞争风险和规章风险它们对银行的经营影响也很大，，，但银行可以影响却不能控制它，，，，但银行可以影响却不能控制它，但银行可以影响却不能控制它们们们。们们们们。们。。。。。。第三级信用风险、、、、、、市场风险、、、、、、技术风险、、、过程风险和人的风险、、、、过程风险和人的风险、过程风险和人的风险这些风险银行可以控制。。。。。。我们讲的银行风险管理，，，主要研究第三级风险，，，，主要研究第三级风险，主要研究第三级风险。。。。。。实际上第三级风险中的六种风险可以归纳为信用风险、、、、、、市场风险险险、险险险险、险、、、操

7、作风险和、、、操作风险和流操作风险和流动性风险。。。。。。信用风险
所有风险中最重要的风险，，且难以被量化，且难以被量化。
类型
违约风险
对方不能按期偿还利息和本金。。贷款是违约风险。贷款是违约风险的主要来源。
信用降级风险
债券和股票发行人的信用级别被下调的风险。
借款人的信用级别恶化，，表现为该发行人的证券，表现为该发行人的证券价格降低和收益率上升。信用风险来源
银行业务组合
违约事件：：延迟履行偿债义务：延迟履行偿债义务；；由于借款人信；由于借款人信用级别恶化而重组债务；；完全违约；完全违约；；破产；破产。

8、交易组合
衍生品等场外交易工具衍生品等场外交易工具信用风险（续2）
信用风险的主要成分
风险敞口（（有风险的信贷余额（有风险的信贷余额）
违约概率和信用级别下降的概率
违约恢复率评级体系的特征
是风险的序数或相对指标。
外部评级是评级机构的评级。
对发行者的评级仅与发行者违约的概率有关。
银行使用内部评级体系，，因为其许多债务人没有公开，因为其