商业银行金融风险控制的论述

《商业银行金融风险控制的论述》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、商业银行金融风险控制的论述1引言金融风险指的是在经济活动当中各种经济要素的不确定性所产生的造成损失的可能性.商业银行在经济活动中扮演者为经济发展、各大企业提供资金的角色,不可避免的将面临自出各种风险,所以风险管理一直是银行的主要的核心业务.所以控制风险一直成为银行永恒不变的话题,银行的核心就是控制风险,资金的安全是第一位的,只有银行将风险有效控制,才能保证金融市场的稳定.当前,我国的商业银行所遇到的主要的金融风险有以下几种形式:第一是信用风险.信用风险又称违约风险,是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不

2、愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性.第二是流动性风险.商业银行管理的根本之一要求是根据存款的持续时间等贷款资产的合理配置本身.第三是商业银行的利率风险.利率风险会对商业银行的日常经营活动产生极大的影响.一般来说,外部和内部两种因素会使得商业银行产生利率风险.从盈利角度衡量利率风险对于商业银行的危害主要是从利率变化对于商业银行核心业务的影响来分析的,比如说传统的缺口管理方法,虽然简单易操作但其由于是静态的,不能观察未来利率的变动对于商业银行的资产负债的影响,现在的金融风险的

3、管理侧重于动态,注重考察未来的金融风险对于商业银行的冲击的研究.这也正是本文的主要研究重点所在.2当前我国商业银行金融风险的特征商业银行不可避免的在日常活动中要面临着各种各样的风险,所以风险管理毫无疑问将是银行的最主要且核心的职能.我国商业银行的金融风险主要可以细分成以下几种:2.1信用风险.信用风险又称违约风险,是指借款人因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行遭受损失的可能性.信用风险是现代经济社会经济参与者所要面对的重大问题,信用风险会对我国经济的健康平稳发展产生巨大的影响,对于商业银行来说

4、,由于债务人的信用变化给商业银行带来极大的风险,所以信用风险是商业银行金融风险管理的主要目标.我国商业银行的不良贷款率很高,究其原因,主要是因为我国社会从整体来说没有一个有效的信用制度,人们的信用观念十分淡薄,故而经济活动中人为的违约现象十分普遍,在这样一种不良氛围下,很高的不良贷款率也就是顺理成章的事情了.2.2流动性风险.商银行需要根据存款的合理期限安排贷款等资产的期限,从而达到资源的有效利用,资源的最优配置,这就要求客户存款与贷款比例相当.商业银行有能力提供现金满足客户提取现金存款的需求成为商业银行具有流

5、动性,但是当银行的流动性不足时,便产生了流动性风险.2.3利率风险.商业银行的利率风险指由于市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性.利率风险的管理影响到商业银行的盈亏,如果不慎会给商业银行带来极大的危害.通常来说,外部和内部两种因素会使得商业银行产生利率风险.从盈利角度衡量利率风险对于商业银行的危害主要是从利率变化对于商业银行核心业务的影响来做的,比如说传统的缺口管理方法,虽然简单易操作但其由于是静态的,不能观察未来利率的变动对于商业银行的资产负债的影响.3商业银行金融风险控制系统构建(一)目标:我们

6、需要利用一切可以利用的网络信息技术,达到有效地数据管理,为商业银行提供一个多部门,多区域的知识共享平台.只有这样,我国商业银行才能够充分整理相关信息,对于各种信息进行过滤帅选,进而整合,提高我国商业银行的工作效率.(二)架构:第二步,需要商业银行将知识管理系统与自身的核心业务有效地结合在一起,打造成一个整体,并切运行于日常的运营过程,这一步至关重要.为了满足上述要求,基于商业银行风险控制系统如下图显示:(三)功能:构建银行风险控制系统首先要构建有效地知识管理的平台,只有构建有效地知识[1][2]下一页ok31,

7、M2通货膨胀等,从而为有效的控制金融风险提供科学依据.3.金融风险综合业务管理系统.基于当今公司管理的大趋势,公司治理现状和金融业开放程度,需要为商业银行专门构建一个综合管理金融风险的综合业务管理系统,用于综合管理商业银行的金融风险.为了达到上述目的,还需要细化综合业务管理系统.1.要有风险识别系统;2.风险计量系统;3.风险控制系统;4.风险预测系统.风险识别是要求能够对于未来或者潜在的可能风险能够有效识别,这是大前提.我们将这个子系统选择金融风险指数作为识别目标,并且从四个不同方面进行识别:第一,本国的宏观

8、经济指标,商业银行的运行离不开我国大环境的影响,所以首先要测试我国大的经济运行状况,故而此指标能够表示我国大的经济环境运行的是否稳定,是否健康,并且对于我国未来经济运行状况能够进行预测,识别我国未来是否存在大的系统性风险;第二,金融指标,包括GDP、GNP,M1,M2等,主要对于金融市场中各种金融危机的监测,此指标能够及时识别金融市场的运行状况中可能出现的各种问题,对于金融市场的风险快