商业银行论述题

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1、一．论2004年巴塞尔协议的基本内容及对银行管理的影响：1．第一支柱—最低资本要求，银行资本包括核心资本和附属资本两大资本要求综合资本吕不低于8%，附属资本不得超过核心资本，但改变了银行资本充足率的计算公式，对原有的信用风险加权风险资产的衡量进行了改良。2．第二支柱—监管部门的监督检查。新资本协议提出，金融监管当局的要求对银行资本，与风险管理状况进行监督检查，并采取适当措施，确保银行有合理的内部评估过程，从而正确判断银行面临分风险。并在此基础上及时评估银行资本的充足状况。3．第三支柱---市场纪律。力求鼓励市场纪律发挥作用，手

2、段制定信息披露规定，使市场参与者能够掌握有关银行风险轮廓，资本水平等信息。新资本协议提出的衡量资本充足率新思路和方法，强调三个支柱必须协调配合使用，在推动银行业采用更好的风险管理做法，对商业银行业务运营模式，各类风险控制，管理银行资本配置，等重要领域产生重大影响，对各国金融监管方式方法改变产生深远影响。各国监管当局和银行需根据本国的情况采取适当措施。二．论利率敏感性缺口对银行利润的影响1．当利率上升时，采用正缺口，可以带来银行利差扩大，，从而带来利差的扩大和利润的扩大。因为正缺口状态意味着银行一部分利率敏感性资产要钰固定利率的

3、负债作对应关系，也是银行的一部分短期的或需要重新定价的资金运用要靠比较稳定的货短期内不能重新定价的长期资金来源来支持。，此时如果市场利率上升，则利率敏感性资产利息收入也将上升，而对应部分固定利率负债利息支出不增加。因此银行利率差扩大，银行利润扩大，反之，利率下降时，采用正缺口，会带来利率敏感性资产利息收入下降，而对应部分固定利率负债利息支出不发生变化，银行利率差缩小，利润减少。2.在负缺口状态下，市场利率上升或下降，对银行利润影响：负缺口条件下，利率上升，银行利率差缩小，利润下降，利率下降，银行利率差扩大，利润扩大。零缺口状态

4、下，无论市场利率如何变化，银行都保持相对不变的利率差，保持相对不变的预定或理想利润。3.从银行所承担的利率风险看，当资金配置处于零缺口时，资产等于于负债，利率风险处于免疫状态，处于正缺口时，资产大于负债，处于利率缺口这部分资金使银行在利率上升时获利，利率下降时损失。处于负缺口时，资产小于负债，风险缺口部分在银行利率上升时受损，下降是获利。商业银行要保持较低的利率风险，设法使利率敏感性缺口为零或接近于零，敏感性比率等于1.三．论外汇交易的的风险管理1.在汇率预测的基础上记性外汇交易决策。汇率波动受制于那经济和费经济因素。采用基本

5、分析法和技术分析法对外汇市场分析，汇率的中长期走势，据此判断是否进行交易，何种方式交易，建立在短期波动预测上投机行为对银行外汇业务拓展并不有利。2.选择合适交易方。选择资信良好的交易方，是外汇交易能否安全顺畅实现的前提，除了考察资信度和实力信誉外，还要考虑报价速度和水平。3.建立完善的外汇交易程序和规则。外汇交易是有高风险的国际业务，建立完善的外汇交易程序为了控制风险。稳健的原则贯穿于外汇交易的全过程。外汇交易前，银行详细了解和掌握程序和规则，特别初入一个新市场面临新的金融工具对交易环境充分认识才交易。遵循各项交易规则保证外汇

6、交易顺利进行。4.人员方面，控制人员钰前台交易人员的分离。5.业务分工，后台清算前台交易分别管理，以便及时发现问题及时处理。四．论商业银行监督职能1.对市场准入的监管。对银行开业条件进行规定，设立门槛，防止一些高风险或有不良倾向者混入市场。包括商业银行设立程序，组织形式，资本要求，银行的法定代理人和高级管理者任职资格，银行的章程，经营方针和商业场所。2.持续监管。金融监管当局对银行的设立到退出营业过程持续监管，防止风险太大的业务，对消费者提供保护，资本充足性，流动性，业务风险的监管，准备金的要求，贷款坏账准备，交易风险准备金，

7、对存款人的保险，对投资者和担保人的担保，信息披露和业务范围的管制。3.对市场推出的监管。经营不善或违规经营必须受到制裁，严重者被勒令退市，以维护市场秩序。形式有接管，解散，撤销，破产。由于银行倒闭负的外部性大金融当局持谨慎态度，出问题后采取最后贷款人或政府担保形式予以救助。组织其他金融机构共同施救，或设立专门的危机处理机构。五．对持续性缺口管理的评价1.优点：为银行利率风险管理提供了综合性指标。持续性缺口绝对值越小，银行股权市场价值对利率变动的敏感性越低，银行可以通过调整持续期的缺口值对负资产进行合理配置。持续期缺口是通过每种

8、资产和负债的现金流时间价值基础上推算出来的，避免缺口模型中由于时间间隔分配不当出现的问题，从而使缺口管理模型具有操作意义。2.缺点：缺口管理模型计算中未来现金流数值较难取得，计算过程比较复杂，资产负债的重新定价时间分析，中小银行难以把握，如不能准确分析和预测，无法计算其缺口。