基于蒙特卡罗模拟技术的工程造价风险决策分析

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1、风险决策应用白皮书基于蒙特卡罗模拟技术的工程造价风险决策分析注释：本文取材于国内工程造价管理领域的实际业务运作，其中的敏感数据出于保密的考虑已经作相应调整。摘要：将工程造价风险管理理论、技术与概率分析、数理统计、计算机技术等紧密结合，®®立足于主动控制原理，运用蒙特卡罗模拟及风险模拟(RiskSimulator)软件，分析具体工程项目造价的风险水平，检验模型与具体实际相结合时发挥的实效性，提出规避造价风险的措施和方法，为建设工程项目造价管理模式提供决策参考，提高造价管理的效率和精度，帮助决策者更好

2、地管理工程项目风险。作者：黎毅中山大学经济学硕士研究领域为风险管理和决策分析联系电话：13817400963电子邮箱：leo.li@real-consulting.com风险决策应用白皮书对工程造价管理的认识是一个不断深入和拓展的过程，它所涉及的管理内容不断扩展，进行的管理工作不断深入细致，理论体系和技术方法也不断地完善和健全。在简单概预算控制广泛运用几十年后，20世纪70年代末，英美造价工程界的学者和实践工作者提出了以实现整个生命周期总造价最小化为目标的“全生命周期造价管理”理论(LifeCyc

3、leCosting，简称LCC)。这一时期产生了许多有代表性的学术著作及文献，如“全生命周期造价模型及可能的应用”，“项目全生命周期造价的仿真分析”，“工程项目全生命周期造价核算”等。该理论研究的主要问题包括：投资决策经济分析评价，®如寿命周期评价方法；全过程仿真模拟；不确定性风险预测，如利用软件风险模拟®（RISKSIMULATOR)进行蒙特卡罗模拟等。工程造价风险管理问题首次作为专业的课题进行研究和探讨。20世纪80年代中期，我国工程造价管理领域的学者和实践工作者提出了对工程项目进行全过程造价

4、管理的思想。在1997年《建设工程造价管理工作要素》中提出“要从建设工程的前期工作开始，采取‘全过程、全方位’的管理方针”。该方法在工程项目涵盖的活动中对工程造价进行管理，但未涉及工程造价风险方面的问题。1991年，曾任AACE会长的理查德·威斯特尼于在西雅图年会上提出全面造价管理(TotalCostManagement，简称TCM)，国际造价工程界对全面造价管理理论与实践进行了大量的研究和推广，先后有许多针对该领域的研究文献问世：如JohnHollmann主持的《AACE-I全面造价管理指南》课

5、题研究，N.K.Gupta的“全造价管理在资本投资项目中的应用”等。该方法利用科学的理论解决传统的，仅局限于工程造价确定和狭义控制的工程造价管理、经济分析、风险分析、价值分析、质量分析等十个方面的问题。我国学者将建设项目的特点与全面造价管理理论相结合，将该方法体系分为建设项目全过程造价管理、建设项目全要素造价管理、建设项目全面风险造价管理及建设项目全团队造价管理四个方面。从造价管理的理论研究发展历程中可以发现，有关造价风险管理的理论也随之得到相应的重视。2006年，国资委出台《中央企业全面风险管理

6、指引》（具体文件请参见附件），《中央企业全面风险管理指引》对中央企业开展全面风险管理工作的总体原则、基本流程、组织体系、风险评估、风险管理策略、风险管理解决方案、监督与改进、风险管理文化、风险管理信息系统等方面进行了详细阐述，对《指引》的贯彻落实也提出了明确要求。随着经济全球化的发展，企业在市场竞争中将面对各种各样的风险，如何辨识、评估、监测、控制风险，已成为大家共同关心的热点问题。在一些发达国家，风险管理的理念、技术、方法和手段，已经应用于企业战略制定、投融资决策、财务报告管理、内部审计体系建设

7、等，涵盖了从公司法人治理结构安排，到各项业务运作流程和操作等各个层面，形成了系统化、制度化、规范化的全面风险管理体系。而在我国，风险管理是企业管理中的一个相对薄弱环节。风险意识不强，风险管理工作薄弱，是企业发生重大风险事件的重要原因。《指引》借鉴了发达国家有关企业风险管理的法律法规、国外先进的大公司在风险管理方面的通行做法，以及国内有关内控机制建设方面的规定，对于中央企业建立健全风险管理长效机制，促进企业稳步发展，防止国有资产流失，保护投资者利益，风险决策应用白皮书都具有一定的意义。在该指引中，明

8、确规定企业应用量化的风险管理方法和工具来管理风险。《指引》还提供了４种风险管理的常用技术和方法（详情请参看附件），使《指引》更具有操作和实用性。这些方法包括：风险坐标图，蒙特卡罗方法，关键风险指标管理和压力测试。这些方法都是目前欧美等发达资本主义国家对风险进行管理的主流方法，并且已经有了多年的成熟完善的实践经验。这些方法和工具都广为工程管理或工程咨询从业人士和监管机构所接受。然而，到目前为止，由于我国的经济体制和科技发展相对发达国家较落后等历史原因，学者和业界工作者由于应用方法和工