基于-蒙特卡罗的风险评估.doc

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1、附件1：学号：2013131318课程论文课程名云计算及应用题目基于蒙特卡罗模拟的金融风险评估学院计信学院专业计算机科学与技术班级13计算机2学生但林柯指导教师波2016年04月25日工商大学课程论文成绩评定表学院：计信班级:13计2学生：但林柯学号：2013131318项目分值优秀(100>x≥90)良好(90>x≥80)中等(80>x≥70)及格(70>x≥60)不及格(x<60)评分参考标准参考标准参考标准参考标准3参考标准学习态度15学习态度认真，科学作风严谨，严格保证设计时间并按任务书中规定的进度开展各项工作学习态度比较认真，科学作风良好，能按期圆满完成任务书规定

2、的任务学习态度尚好，遵守组织纪律，基本保证设计时间，按期完成各项工作学习态度尚可，能遵守组织纪律，能按期完成任务学习马虎，纪律涣散，工作作风不严谨,不能保证设计时间和进度技术水平与实际能力25设计合理、理论分析与计算正确，实验数据准确，有很强的实际动手能力、经济分析能力和计算机应用能力，文献查阅能力强、引用合理、调查调研非常合理、可信设计合理、理论分析与计算正确，实验数据比较准确，有较强的实际动手能力、经济分析能力和计算机应用能力，文献引用、调查调研比较合理、可信设计合理，理论分析与计算基本正确，实验数据比较准确，有一定的实际动手能力，主要文献引用、调查调研比较可信设计基本

3、合理，理论分析与计算无大错，实验数据无大错设计不合理，理论分析与计算有原则错误，实验数据不可靠，实际动手能力差，文献引用、调查调研有较大的问题创新10有重大改进或独特见解，有一定实用价值有较大改进或新颖的见解，实用性尚可有一定改进或新的见解有一定见解观念旧论文(计算书、图纸)撰写质量50结构严谨，逻辑性强，层次清晰，语言准确，文字流畅，完全符合规化要求，书写工整或用计算机打印成文；图纸非常工整、清晰结构合理，符合逻辑，文章层次分明，语言准确，文字流畅，符合规化要求，书写工整或用计算机打印成文；图纸工整、清晰结构合理，层次较为分明，文理通顺，基本达到规化要求，书写比较工整；图

4、纸比较工整、清晰结构基本合理，逻辑基本清楚，文字尚通顺，勉强达到规化要求；图纸比较工整容空泛，结构混乱，文字表达不清，错别字较多，达不到规化要求；图纸不工整或不清晰成绩评定：教师签名：2016年04月25日目录1.云计算及应用41.1摘要42.蒙特卡罗方法的基本原理43.蒙特卡罗风险评估模型的建立43.2投资项目风险分析53.3模拟实例研究54.结论65.参考文献：61.云计算及应用1.1摘要：风险价值是一个金融统计概念，它度量在一定条件下的期望损失大小。评估VaR的方法极为复杂，其中涉及随机条件下的市场模拟，这需要进行大量计算。这些方法背后采用了一种称为蒙特卡罗模拟的技术

5、。蒙特卡罗模拟中给出数千个甚至数百万个随机的市场状况，并观察这些状况对投资组合的影响。由于Spark本身具有高并行性，它非常适合进行蒙特卡罗模拟。2.蒙特卡罗方法的基本原理蒙特卡罗（MonteCarlo）方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。由概率定义知，某事件的概率可以用大量试验中该事件发生的频率来估算，当样本容量足够大时，可以认为该事件的发生频率即为其概率。因此，可以先对影响其可靠度的随机变量进行大量的随机抽样，然后把这些抽样值一组一组地代入功能函数式，确定结构是否失效，最后从中求得结构的失效概率。蒙特卡罗是基于此思路进行分析的。设有统计独立的随

6、机变量X（ii=1，2，…，n），其对应的概率密度函数分别为（fx）（ii=1，2，…，n），功能函数式为Z=g（x1，x2，…，x）n。首先根据各随机变量的相应分布，产生N组随机数X（ii=1，2，…，n）值，计算功能函数值Zk=g（x1，x2，…，x）（nk=1，2，…，N），若其中有L组随机数对应的功能函数值Zk≤0，则当N→∞时，根据伯努利大数定理及正态随机变量的特性有：结构失效概率，可靠指标。从蒙特卡罗方法的思路可看出，该方法回避了结构可靠度分析中的数学困难，不管状态函数是否非线性、随机变量是否非正态，只要模拟的次数足够多，就可得到一个比较精确的失效概率和可靠度指

7、标。3.蒙特卡罗风险评估模型的建立3.1.蒙特卡罗风险评估模型蒙特卡罗风险评估模型是在投资测算基本财务模型的基础上，考虑风险变量因素的动态变化，将风险变量（或子变量）原有的静态取值通过随机抽样实现动态取值，得到可以计算动态经济评价指标的财务模型。利用风险评估模型，可以模拟计算经济指标的N个值，用来反映经济指标的变化规律，并对此规律加以评价。其基本步骤如下：（1）确定各风险变量。在投资测算基本财务模型中，根据风险辨识结果，分析哪些是影响经济评价指标的主要风险因素，将它们视为风险变量（理论上，蒙特卡罗模拟法可以将影响经