中银中高等级债券型证券投资基金

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1、中银中高等级债券型证券投资基金2017年第2季度报告中银中高等级债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日第1页共12页中银中高等级债券型证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称中银中高等级债券基金主代码000305基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月5日报告期末基金份额总额5,699,790,374.

3、71份投资目标本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对各类债券品种积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，

4、依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券精选策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。业绩比较基准中债综合全价（总值）指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司2中银中高等级债券型证券投资基金2017年第2季度报告下属两级基金的基金简称中银中高等级A中银中高等级C下属两级基金的交易代码00

5、0305004548报告期末下属两级基金的份5,699,788,425.39份1,949.32份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2017年4月1日-2017年6月30日)中银中高等级A中银中高等级C1.本期已实现收益9,697,824.381.682.本期利润28,837,824.226.163.加权平均基金份额本期利润0.00510.00694.期末基金资产净值5,864,964,719.192,006.165.期末基金份额净值1.0291.029注：1、本期

6、已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、中银中高等级A：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月0.49%0.06%-0.88%0.08%1.37%-0.02%2、中银

7、中高等级C：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月0.29%0.06%-0.84%0.08%1.13%-0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银中高等级债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2013年12月5日至2017年6月30日)3中银中高等级债券型证券投资基金2017年第2季度报告1．中银中高等级A：2．中银中高等级C：注：本基金A类份额按基金合同规定，本

8、基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于债项信用等级为AA级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金C类份额于2017年4