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1、华安可转换债券债券型证券投资基金2016年第4季度报告华安可转换债券债券型证券投资基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年一月二十日第1页共14页华安可转换债券债券型证券投资基金2016年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指
2、标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华安可转债债券基金主代码040022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年6月22日报告期末基金份额总额257,165,837.10份投资目标本基金主要投资于兼
3、具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。业绩比较基准天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10%14华安可转换债券债券型证券投资基金2016年第4季度报告风险收益特征本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货
4、币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华安可转债债券A类华安可转债债券B类下属分级基金的交易代码040022040023报告期末下属分级基金的份额总额94,896,441.73份162,269,395.37份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)华安可转债债券A类华安可转债债券B类1.本期已实现收益-2,902,447.14-5,825,21
5、3.982.本期利润-3,216,620.17-9,820,189.693.加权平均基金份额本期利润-0.0332-0.05824.期末基金资产净值110,680,025.57185,124,919.295.期末基金份额净值1.1661.141注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为
6、本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现14华安可转换债券债券型证券投资基金2016年第4季度报告3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、华安可转债债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月-2.83%0.54%-2.40%0.43%-0.43%0.11%2、华安可转债债券B类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月-2.89%0.55%-2.40
7、%0.43%-0.49%0.12%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安可转换债券债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年6月22日至2016年12月31日)1．华安可转债债券A类：2．华安可转债债券B类：14华安可转换债券债券型证券投资基金2016年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期贺涛本基金的基金经理、固定收益部总监2011-06-22-19年
8、金融学硕士（金融工程方向），19年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起同时担任本基金的基金
