《时间序列分析庞皓》PPT课件

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1、第8章时间序列分析8.1时间序列的对比分析时间序列及其分类时间序列的平均水平和速度分析8.2时间序列及其的构成要素8.3时间序列趋势变动分析测定长期趋势的移动平均法和模型法8.4季节变动分析季节变动分析的原理与方法、季节变动的调整学习目标1.时间序列数据及其类型2.时间序列的平均水平、序时平均数3.发展速度与增长速度平均发展速度与平均增长速度4.时间序列的构成要素5.长期趋势的测定方法6.季节变动及测定方法8.1时间序列的对比分析一、时间序列及其分类二、时间序列的平均水平三、时间序列的速度分析什么是时间数列?按时间顺序记录并排列的某一统计指标

2、数值的序列称时间序列时间数列的基本要素：1、所属的时间范围2、反映数量特征的数值一、时间序列及其分类时间序列的分析目的分析目的分析过去描述动态变化认识规律揭示变化规律预测未来未来的数量趋势时间序列的类型时间序列的类型相对数时间序列绝对数时间序列均值时间序列时期序列时点序列编制时间数列的基本原则各指标数值应当可比▲所属时间可比▲总体范围可比▲经济内容可比▲计算口径可比▲计算方法可比时间数列的水平指标一、发展水平和平均发展水平二、增长量和平均增长量一、发展水平和平均发展水平(一)发展水平（发展量）——时间数列中与其所属时间相对应的，反映现象发展变

3、化达到的规模、程度及水平的指标数值。通常指总量指标，也可以指相对指标和平均指标的数值。又称发展量。基期水平——做对比的基础时期的发展水平报告期水平（计算期水平）——要研究的那个时期的发展水平(二)平均发展水平（动态平均数、序时平均数）将不同时期发展水平加以平均得到的平均数叫平均发展水平。综合说明现象总体在某一时期内发展的一般水平。序时平均数与一般平均数的区别⑴序时平均数根据时间数列计算得到，一般平均数根据变量数列计算得到；⑵序时平均数是同一总体单位在不同时间上的平均数；一般平均数是总体各单位在同一时间上的平均数；⑶序时平均数是从动态上表明被

4、研究现象在一段时间内的平均发展水平，一般平均数是从静态上说明总体各单位某个标志的平均水平。平均发展水平（序时平均数）的作用⑴用来分析社会经济现象，反映现象在一段时间内达到的一般水平，并对其做出概括说明。⑵可消除现象在短期内波动的影响，便于观察现象的发展趋势和规律。如农作物大小年，自然灾害等。⑶可以用来对不同单位、不同地区某一时间段内的同类事物进行一般水平的比较(三)序时平均数的计算方法⒈总量指标时间数列序时平均数的计算⑴时期数列序时平均数的计算(2)时点数列序时平均数的计算Ⅰ连续时点数列(具有每天的资料）①间隔相等的连续时点数列（未分组）②间

5、隔不相等的连续时点数列（分组情况）ｔ：各时点水平所持续的间隔长度Ⅱ间断时点数列①时点间隔相等的间断时间数列“首末折半”法②间隔不等的间断时点数列以时间间隔长度t为权数，用加权平均法计算：2.相对数时间数列、平均数时间数列的序时平均数（1）、计算方法：分别求出构成时间数列子项与母项数列的序时平均数，然后将两个序时平均数对比，求出时间数列的序时平均数。（2）、具体计算方法两个时期数列对比组成的。两个时点数列对比组成的。一个时期数列和一个时点数列所组成的。二、增长量和平均增长量(一)增长量增长量是现象在一段时期内增长的绝对量，等于报告期水平减基期

6、水平。由于基期有不同确定方法，有逐期增长量、累计增长量。累计增长量＝计算期发展水平－某一固定时期发展水平逐期增长量＝计算期发展水平－前期发展水平(二)平均增长量平均增长量是现象各逐期增长量的序时平均数，表明一定时期内，现象在单位时间内平均增长的绝对量。平均增长量＝逐期增长量之和÷逐期增长量个数＝累计增长量÷（动态数列项数－1）即：平均增长量二、时间序列的平均水平1.平均发展水平——序时平均数序时平均数绝对数序列时期数列时点序列相对数或平均数序列计算序时平均数三、时间序列的速度分析发展速度关系：年距发展速度发展速度环比发展速度定基发展速度增长速

7、度环比增长速度=环比发展速度—1定基增长速度=定基发展速度—1平均发展速度和平均增长速度平均增长速度=平均发展速度—1平均发展速度的计算几何平均法（水平法）特点：着眼于期末水平9.2时间序列及其的构成要素一、时间序列的构成要素二、时间序列构成因素的组合模型▲长期趋势T(A图)▲季节变动S(B图)▲循环变动C(C图)▲不规则变动I一、时间序列的构成要素CBA乘法模型:Y=T·S·C·I加法模型:Y=T+S+C+I二、时间序列构成因素的组合模型9.3时间序列趋势变动分析一、测定长期趋势的移动平均法二、测定长期趋势的线性趋势模型法三、测定长期趋势的

8、非线性趋势模型法一、测定长期趋势的移动平均法基本原理消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势移动平均方式选择一定的用于平均的时距项数N，采用对