《时间序列分析》ppt课件

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1、第5章时间序列分析第一节时间序列的对比分析第二节长期趋势分析第三节季节变动分析第四节循环波动分析学习目标1.掌握时间序列对比分析的方法2.掌握长期趋势分析的方法及应用3.掌握季节变动分析的原理与方法4.掌握循环波动的分析方法第一节时间序列的对比分析一.时间序列及其分类二.时间序列的水平分析三.时间序列的速度分析时间序列及其分类时间序列(概念要点)1.同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列2.形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成3.排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式时间序列（一个例

2、子）表1国内生产总值等时间序列年份国内生产总值(亿元)年末总人口(万人)人口自然增长率(‰)居民消费水平(元)19901991199219931994199519961997199818547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674772.479552.811433311582311717111851711985012112112238912362612481014.3912.9811.6011.4511.2110.5510.4210.069.538038961070133

3、117812311272629443094时间序列的分类时间序列平均数序列绝对数序列相对数序列时期序列时点序列时间序列的分类绝对数时间序列一系列绝对数按时间顺序排列而成时间序列中最基本的表现形式反映现象在不同时间上所达到的绝对水平分为时期序列和时点序列时期序列：现象在一段时期内总量的排序时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序相对数时间序列一系列相对数按时间顺序排列而成平均数时间序列一系列平均数按时间顺序排列而成时间序列的水平分析发展水平与平均发展水平（概念要点）发展水平现象在不同时间上的观察值说明现象在某一时间上所达到的水

4、平表示为Y1，Y2，…，Yn或Y0，Y1，Y2，…，Yn平均发展水平现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数说明现象在一段时期内所达到的一般水平不同类型的时间序列有不同的计算方法绝对数序列的序时平均数（计算方法）计算公式：【例11.1】根据表11.1中的国内生产总值序列，计算各年度的平均国内生产总值时期序列绝对数序列的序时平均数（计算方法）时点序列—间隔不相等Y1Y2Y3YnY4Yn-1T1T2T3Tn-1绝对数序列的序时平均数（计算方法）计算步骤计算出两个点值之间的平均数用相隔的时期长度(Ti)加权计算总的平均数

5、绝对数序列的序时平均数（计算方法）当间隔相等(T1=T2=…=Tn-1)时，有时点序列—间隔相等Y1Y2Y3YnYn-1绝对数序列的序时平均数（实例）表11-2某种股票1999年各统计时点的收盘价统计时点1月1日3月1日7月1日10月1日12月31日收盘价(元)15.214.217.616.315.8【例2】设某种股票1999年各统计时点的收盘价如表11-2，计算该股票1999年的年平均价格绝对数序列的序时平均数（实例）【例3】根据表11-1中年末总人口数序列，计算1991～1998年间的年平均人口数相对数序列的序时平均数

6、（计算方法）先分别求出构成相对数或平均数的分子ai和分母bi的平均数再进行对比，即得相对数或平均数序列的序时平均数基本公式为相对数序列的序时平均数（计算方法与实例）【例4】已知1994~1998年我国的国内生产总值及构成数据如表3。计算1994~1998年间我国第三产业国内生产总值占全部国内生产总值的平均比重表3我国国内生产总值及其构成数据年份19941995199619971998国内生产总值(亿元)其中∶第三产业(亿元)比重(%)46759.414930.031.958478.117947.230.767884.6204

7、27.530.174772.424033.332.179552.826104.332.8相对数序列的序时平均数（计算结果）解：第三产业国内生产总值的平均数全部国内生产总值的平均数第三产业国内生产总值所占平均比重增长量（概念要点）报告期水平与基期水平之差，说明现象在观察期内增长的绝对数量有逐期增长量与累积增长量之分逐期增长量报告期水平与前一期水平之差计算形式为：Δi=Yi-Yi-1(i=1,2,…,n)累积增长量报告期水平与某一固定时期水平之差计算形式为：Δi=Yi-Y0(i=1,2,…,n)各逐期增长量之和等于最末期的累积增

8、长量平均增长量（概念要点）1.观察期内各逐期增长量的平均数2.描述现象在观察期内平均增长的数量3.计算公式为时间序列的速度分析发展速度（要点）报告期水平与基期水平之比说明现象在观察期内相对的发展变化程度有环比发展速度与定期发展速度之分环比发展速度与定基发展速度（要点）环比发展速度报告期水平