鞅方法下两值期权定价

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1、学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。学位论文作者签名：满目I司日期：,2olq-、6、7学位论文使用授权声明研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、

2、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可以向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。(保密论文在解密后遵守此规定)保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级：保密期限为——年。学位论文作者签名：满目画日期．训忆‘、1指导教师签名：日期：目录目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第1章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯．．1．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1．2研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。．1．3本文的主要工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第2章预备知识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．1随机过程及鞅理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．2．2期权相关理论知识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．2．2．1期权概念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2，2．2影响期权价格的因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．2．2．3两值期权⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯2．2．4Black-Scholes期权定价模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．第3章标的资产服从几何布朗运动的两值期权定价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．3．1模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3．2定价过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．第4章跳扩散过程模型下两值期权定价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4．1模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．4．2定价过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．第5章结论和展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯蜀【谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．昌．w1●235789nKM坫笱抄ContentsAbstract(inChinese)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Abstract(inEnglish)⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯，⋯Chapter1Introduction．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．1TheBackgro

6、undoftheResearch⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1．2TheSituationoftheResearch．。。．⋯，．。。⋯，．。．．．。．．。．．，，．．．⋯．。。．．．．．．．⋯．⋯1．3TheMainWorkofnliSPaper⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．Chapter2PreliminaryKnowledge．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．，．．．2。lRandomProcessandMartingaleTheory⋯⋯

7、⋯⋯⋯，⋯⋯。⋯⋯⋯⋯．⋯2．2OptionsRelatedTheoreticalKnowledge⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯，⋯⋯⋯⋯．⋯2．2．1ConceptofOptions⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．2．2Factorsaffectingthepriceoftheoption⋯⋯⋯⋯⋯⋯。⋯⋯⋯⋯，⋯2．2．3BinaryOption⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯2．2．4Black-ScholesOptionPricingModel⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯．Chapter3Bi

8、naryOptionPricingUnderUnderlyingAssetFollowingGeo-metricBrownianMotion．．．．⋯．⋯⋯⋯．．．．⋯．．⋯．．⋯．．．．⋯．．⋯．⋯．⋯．．．3．1neEstablishmentoftheModel⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯，⋯3．2PricingProcess⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．